(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [LIQUIDO]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA
Calificación: AAAf/S2(mex) Clasificación: CORTO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
BI CETES 220707 AAA (mex) Directo 134,730 4.75%
BI CETES 220922 AAA (mex) Directo 194,797 6.86%
BI CETES 220908 AAA (mex) Directo 78,171 2.75%
BI CETES 221103 AAA (mex) Directo 192,813 6.79%
IM BPAG28 240208 AAA (mex) Directo 50,007 1.76%
IM BPAG28 250508 AAA (mex) Directo 159,386 5.62%
IQ BPAG91 230427 AAA(mex) Reporto 132 0.00%
IQ BPAG91 240111 AAA(mex) Directo 60,243 2.12%
LD BONDESD 240801 AAA (mex) Directo 20,004 0.70%
LD BONDESD 251016 AAA (mex) Reporto 22,728 0.80%
LD BONDESD 251016 AAA (mex) Reporto 318,062 11.21%
LF BONDESF 230302 AAA (mex) Directo 200,713 7.07%
LF BONDESF 231005 AAA (mex) Directo 289,726 10.21%
LF BONDESF 240201 AAA (mex) Directo 200,334 7.06%
LF BONDESF 240425 AAA (mex) Directo 400,483 14.11%
LF BONDESF 221201 AAA (mex) Directo 99,984 3.52%
LF BONDESF 230202 AAA (mex) Directo 301,087 10.61%
S UDIBONO 220609 AAA(mex) Reporto 115,093 4.05%
TOTAL 2,838,493 100%
VaR establecido 0.25%
VaR promedio 0.07%
Del día: jueves, 19 de mayo del 2022

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día