(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [LIQUIDO]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA
Calificación: AAAf/S2(mex) Clasificación: CORTO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
BI CETES 221020 AAA (mex) Directo 81,950 3.09%
BI CETES 220707 AAA (mex) Directo 134,218 5.06%
BI CETES 220505 AAA (mex) Directo 159,912 6.03%
BI CETES 220922 AAA (mex) Directo 194,140 7.32%
BI CETES 220908 AAA (mex) Directo 77,916 2.94%
IM BPAG28 240208 AAA (mex) Directo 50,093 1.89%
IQ BPAG91 240111 AAA(mex) Directo 60,038 2.26%
IS BPA182 230907 AAA(mex) Reporto 190,747 7.19%
LD BONDESD 250416 AAA (mex) Reporto 371,086 13.99%
LD BONDESD 240801 AAA (mex) Directo 20,040 0.76%
LD BONDESD 220512 AAA(mex) Reporto 222,653 8.39%
LF BONDESF 231005 AAA (mex) Directo 290,232 10.94%
LF BONDESF 230302 AAA (mex) Directo 200,027 7.54%
LF BONDESF 240201 AAA (mex) Directo 199,659 7.53%
LF BONDESF 221201 AAA (mex) Directo 100,162 3.78%
LF BONDESF 230202 AAA (mex) Directo 300,067 11.31%
TOTAL 2,652,940 100%
VaR establecido 0.25%
VaR promedio 0.07%
Del día: viernes, 29 de abril del 2022

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día