(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PEMERGE]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: ESPECIALIZADO EN MERCADOS EMEREGENTES
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 11,685 1.40%
1ISP TUR * Directo 3,998 0.48%
1ISP EEM * Directo 313,908 37.67%
1ISP EWH * Directo 4,299 0.52%
1ISP EWT * Directo 83,529 10.02%
1ISP EWZ * Directo 37,319 4.48%
1ISP KWEB * Directo 49,510 5.94%
1ISP MCHI * Directo 118,651 14.24%
1ISP ECH * Directo 7,474 0.90%
1ISP EPI * Directo 3,645 0.44%
1ISP ERUS * Directo 24,567 2.95%
1ISP EWY * Directo 78,539 9.43%
1ISP EZA * Directo 18,730 2.25%
1ISP FXI * Directo 39,937 4.79%
1ISP INDA * Directo 35,245 4.23%
BI CETES 210617 AAA (mex) Reporto 2,266 0.27%
TOTAL 833,302 100%
VaR establecido 5.15%
VaR promedio 2.4%
Del día: jueves, 29 de abril del 2021

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días