(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PEMERGE]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: ESPECIALIZADO EN MERCADOS EMEREGENTES
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 15,812 2.30%
1ISP TUR * Directo 4,892 0.71%
1ISP EEM * Directo 255,846 37.24%
1ISP EWH * Directo 3,578 0.52%
1ISP EWT * Directo 62,084 9.04%
1ISP EWZ * Directo 31,960 4.65%
1ISP KWEB * Directo 38,239 5.57%
1ISP MCHI * Directo 103,035 15.00%
1ISP EPI * Directo 2,985 0.43%
1ISP ERUS * Directo 3,752 0.55%
1ISP EWY * Directo 59,848 8.71%
1ISP EZA * Directo 15,113 2.20%
1ISP FXI * Directo 39,913 5.81%
1ISP INDA * Directo 30,862 4.49%
BI CETES 201126 AAA (mex) Reporto 19,168 2.79%
TOTAL 687,087 100%
VaR establecido 5.15%
VaR promedio 2.64%
Del día: jueves, 22 de octubre del 2020

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días