(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PEMERGE]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: ESPECIALIZADO EN MERCADOS EMEREGENTES
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1ISP EEM * Directo 221,614 37.45%
1ISP EWT * Directo 55,461 9.37%
1ISP MCHI * Directo 131,131 22.16%
1ISP INDA * Directo 18,447 3.12%
1ISP EPI * Directo 2,195 0.37%
1ISP EZA * Directo 12,467 2.11%
1ISP EWH * Directo 3,760 0.64%
1ISP EWZ * Directo 23,058 3.90%
1ISP KWEB * Directo 13,627 2.30%
1ISP TUR * Directo 5,298 0.90%
1ISP ERUS * Directo 23,685 4.00%
1ISP EWY * Directo 51,150 8.64%
1ISP FXI * Directo 18,794 3.18%
LD BONDESD 220203 AAA(mex) Reporto 11,006 1.86%
TOTAL 591,693 100%
VaR establecido 5.15%
VaR promedio 1.89%
Del día: jueves, 02 de abril del 2020

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días