(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PEMERGE]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: ESPECIALIZADO EN MERCADOS EMEREGENTES
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 13,717 2.22%
1ISP EEM * Directo 54,077 8.76%
1ISP EIDO * Directo 20,396 3.30%
1ISP EWH * Directo 3,304 0.53%
1ISP EWT * Directo 76,727 12.43%
1ISP EWZ * Directo 39,517 6.40%
1ISP KWEB * Directo 28,130 4.56%
1ISP MCHI * Directo 108,851 17.63%
1ISP INDA * Directo 37,986 6.15%
1ISP ECH * Directo 12,905 2.09%
1ISP EPI * Directo 7,339 1.19%
1ISP ERUS * Directo 0 0.00%
1ISP EWY * Directo 57,729 9.35%
1ISP EZA * Directo 3,937 0.64%
1ISP FXI * Directo 25,456 4.12%
1ISP MFEM * Directo 125,585 20.34%
LD BONDESD 240822 AAA(mex) Reporto 1,838 0.30%
TOTAL 617,494 100%
VaR establecido 5.15%
VaR promedio 1.55%
Del día: jueves, 19 de mayo del 2022

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días