(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PEMERGE]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: ESPECIALIZADO EN MERCADOS EMEREGENTES
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 13,938 1.80%
1ISP EEM * Directo 233,361 30.08%
1ISP EIDO * Directo 15,767 2.03%
1ISP EWH * Directo 3,824 0.49%
1ISP EWT * Directo 88,249 11.38%
1ISP EWZ * Directo 40,591 5.23%
1ISP KWEB * Directo 41,846 5.39%
1ISP MCHI * Directo 105,150 13.55%
1ISP INDA * Directo 38,855 5.01%
1ISP ECH * Directo 6,424 0.83%
1ISP EPI * Directo 8,356 1.08%
1ISP ERUS * Directo 25,402 3.27%
1ISP EWY * Directo 74,997 9.67%
1ISP EZA * Directo 4,116 0.53%
1ISP FXI * Directo 33,762 4.35%
1ISP MFEM * Directo 38,366 4.95%
BI CETES 211118 AAA (mex) Reporto 2,728 0.35%
TOTAL 775,732 100%
VaR establecido 5.15%
VaR promedio 2.04%
Del día: miércoles, 15 de septiembre del 2021

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días