(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PEMERGE]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: ESPECIALIZADO EN MERCADOS EMEREGENTES
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 15,305 2.21%
1ISP TUR * Directo 5,024 0.73%
1ISP EEM * Directo 257,768 37.25%
1ISP EWH * Directo 3,731 0.54%
1ISP EWT * Directo 68,205 9.86%
1ISP EWZ * Directo 31,174 4.51%
1ISP KWEB * Directo 29,082 4.20%
1ISP MCHI * Directo 102,810 14.86%
1ISP EPI * Directo 3,026 0.44%
1ISP ERUS * Directo 3,956 0.57%
1ISP EWY * Directo 66,001 9.54%
1ISP EZA * Directo 14,941 2.16%
1ISP FXI * Directo 39,183 5.66%
1ISP INDA * Directo 31,589 4.57%
LD BONDESD 211118 AAA(mex) Reporto 20,124 2.91%
TOTAL 691,919 100%
VaR establecido 5.15%
VaR promedio 2.64%
Del día: miércoles, 30 de septiembre del 2020

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días