(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PEMERGE]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: ESPECIALIZADO EN MERCADOS EMEREGENTES
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 9,584 1.48%
1ISP EEM * Directo 55,442 8.58%
1ISP EIDO * Directo 22,218 3.44%
1ISP EWH * Directo 3,348 0.52%
1ISP EWT * Directo 81,004 12.54%
1ISP EWZ * Directo 36,123 5.59%
1ISP KWEB * Directo 24,962 3.86%
1ISP MCHI * Directo 113,237 17.53%
1ISP INDA * Directo 41,552 6.43%
1ISP ECH * Directo 11,984 1.86%
1ISP EPI * Directo 8,031 1.24%
1ISP ERUS * Directo 0 0.00%
1ISP EWY * Directo 60,050 9.30%
1ISP EZA * Directo 4,194 0.65%
1ISP FXI * Directo 26,564 4.11%
1ISP MFEM * Directo 131,505 20.36%
LD BONDESD 250619 AAA (mex) Reporto 16,091 2.49%
TOTAL 645,889 100%
VaR establecido 5.15%
VaR promedio 1.55%
Del día: viernes, 29 de abril del 2022

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días