(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PEMERGE]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: ESPECIALIZADO EN MERCADOS EMEREGENTES
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 8,448 1.45%
1ISP TUR * Directo 5,111 0.88%
1ISP EWH * Directo 3,632 0.62%
1ISP EWZ * Directo 18,826 3.23%
1ISP KWEB * Directo 13,374 2.29%
1ISP ERUS * Directo 21,858 3.75%
1ISP EWY * Directo 50,711 8.69%
1ISP FXI * Directo 18,293 3.14%
1ISP EEM * Directo 217,133 37.23%
1ISP EWT * Directo 53,588 9.19%
1ISP MCHI * Directo 127,974 21.94%
1ISP INDA * Directo 18,820 3.23%
1ISP EPI * Directo 2,223 0.38%
1ISP EZA * Directo 12,285 2.11%
BI CETES 200521 AAA(mex) Reporto 10,974 1.88%
TOTAL 583,250 100%
VaR establecido 5.15%
VaR promedio 1.89%
Del día: martes, 31 de marzo del 2020

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días