(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PEMERGE]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: ESPECIALIZADO EN MERCADOS EMEREGENTES
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 15,818 2.00%
1ISP TUR * Directo 2,389 0.30%
1ISP EEM * Directo 276,841 35.02%
1ISP EIDO * Directo 15,668 1.98%
1ISP EWH * Directo 3,984 0.50%
1ISP EWT * Directo 88,847 11.24%
1ISP EWZ * Directo 42,891 5.43%
1ISP KWEB * Directo 44,455 5.62%
1ISP MCHI * Directo 101,068 12.78%
1ISP INDA * Directo 38,256 4.84%
1ISP ECH * Directo 6,657 0.84%
1ISP EPI * Directo 8,158 1.03%
1ISP ERUS * Directo 24,237 3.07%
1ISP EWY * Directo 77,100 9.75%
1ISP EZA * Directo 8,733 1.10%
1ISP FXI * Directo 34,692 4.39%
LD BONDESD 240530 AAA (mex) Reporto 784 0.10%
TOTAL 790,578 100%
VaR establecido 5.15%
VaR promedio 2.04%
Del día: martes, 31 de agosto del 2021

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días