COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PEMERGE]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: ESPECIALIZADO EN MERCADOS EMEREGENTES
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 2,990 1.50%
1ISP EWZ * Directo 7,438 3.73%
1ISP EWY * Directo 16,550 8.30%
1ISP FXI * Directo 12,599 6.32%
1ISP EEM * Directo 46,605 23.37%
1ISP EIDO * Directo 2,748 1.38%
1ISP EWT * Directo 33,716 16.91%
1ISP MCHI * Directo 29,418 14.75%
1ISP INDA * Directo 18,979 9.52%
1ISP EPI * Directo 12,028 6.03%
1ISP EZA * Directo 4,346 2.18%
IS BPA182 270930 Reporto 12,005 6.02%
TOTAL 199,422 100%
VaR establecido 5.15%
VaR promedio 2.06%
Del día: jueves, 31 de octubre del 2024

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días