(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PEMERGE]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: ESPECIALIZADO EN MERCADOS EMEREGENTES
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 11,513 1.39%
1ISP TUR * Directo 4,013 0.49%
1ISP EEM * Directo 311,784 37.69%
1ISP EWH * Directo 4,253 0.51%
1ISP EWT * Directo 83,421 10.09%
1ISP EWZ * Directo 36,720 4.44%
1ISP KWEB * Directo 49,087 5.93%
1ISP MCHI * Directo 118,065 14.27%
1ISP ECH * Directo 7,495 0.91%
1ISP EPI * Directo 3,651 0.44%
1ISP ERUS * Directo 24,382 2.95%
1ISP EWY * Directo 77,576 9.38%
1ISP EZA * Directo 18,285 2.21%
1ISP FXI * Directo 39,559 4.78%
1ISP INDA * Directo 35,063 4.24%
BI CETES 210701 AAA (mex) Reporto 2,286 0.28%
TOTAL 827,153 100%
VaR establecido 5.15%
VaR promedio 2.4%
Del día: viernes, 30 de abril del 2021

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días