(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRGLOB]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: ESPECIALIZADO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1ISP IHYA N Directo 36,616 10.04%
1ISP LQDA N Directo 73,016 20.01%
1ISP SPSB * Directo 18,612 5.10%
1ISP TIP * Directo 7,922 2.17%
1ISP CBU7 N Directo 130,439 35.75%
1ISP SHV * Directo 13,958 3.83%
1ISP VDEA N Directo 75,457 20.68%
BI CETES 201126 AAA (mex) Reporto 8,817 2.42%
TOTAL 364,837 100%
VaR establecido 2.46%
VaR promedio 1.37%
Del día: jueves, 22 de octubre del 2020

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días