(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRGLOB]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: ESPECIALIZADO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1ISP CBU7 N Directo 111,993 34.75%
1ISP IVV * Directo 156 0.05%
1ISP SHV * Directo 4,389 1.36%
1ISP STYC N Directo 20,052 6.22%
1ISP TLT * Directo 11,898 3.69%
1ISP IHYA N Directo 18,466 5.73%
1ISP LQDA N Directo 60,078 18.64%
1ISP VDST N Directo 9,057 2.81%
1ISP FLOA N Directo 14,850 4.61%
1ISP VDEA N Directo 67,054 20.81%
LD BONDESD 231005 AAA (mex) Reporto 4,279 1.33%
TOTAL 322,272 100%
VaR establecido 2.46%
VaR promedio 0.81%
Del día: jueves, 19 de mayo del 2022

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días