(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRGLOB]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: ESPECIALIZADO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1ISP IHYA N Directo 33,025 10.28%
1ISP LQDA N Directo 62,724 19.53%
1ISP SPSB * Directo 9,189 2.86%
1ISP CBU7 N Directo 128,407 39.98%
1ISP SHV * Directo 3,678 1.15%
1ISP VDEA N Directo 75,649 23.56%
LD BONDESD 220113 AAA(mex) Reporto 8,477 2.64%
TOTAL 321,149 100%
VaR establecido 2.46%
VaR promedio 1.37%
Del día: miércoles, 30 de septiembre del 2020

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días