(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRGLOB]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: ESPECIALIZADO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1ISP CBU7 N Directo 130,358 35.72%
1ISP IVV * Directo 168 0.05%
1ISP STYC N Directo 20,985 5.75%
1ISP TLT * Directo 17,984 4.93%
1ISP IHYA N Directo 22,658 6.21%
1ISP LQDA N Directo 61,631 16.89%
1ISP SPSB * Directo 3,800 1.04%
1ISP VDST N Directo 18,801 5.15%
1ISP FLOA N Directo 15,196 4.16%
1ISP VDEA N Directo 69,674 19.09%
LD BONDESD 250619 AAA (mex) Reporto 3,719 1.02%
TOTAL 364,974 100%
VaR establecido 2.46%
VaR promedio 0.81%
Del día: viernes, 29 de abril del 2022

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días