(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINFGU]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA
Calificación: AAAf/S2(mex) Clasificación: CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
BI CETES 220224 AAA (mex) Directo 918,414 7.78%
BI CETES 220113 AAA (mex) Directo 198,811 1.68%
BI CETES 220127 AAA (mex) Directo 942,312 7.98%
BI CETES 220303 AAA(mex) Directo 641,161 5.43%
BI CETES 220120 AAA (mex) Directo 297,904 2.52%
IM BPAG28 240208 AAA (mex) Directo 584,183 4.95%
IM BPAG28 240509 AAA (mex) Directo 124,651 1.06%
IQ BPAG91 240111 AAA(mex) Directo 441,526 3.74%
LD BONDESD 240201 AAA (mex) Directo 972,919 8.24%
LD BONDESD 240425 AAA(mex) Reporto 506,194 4.29%
LD BONDESD 220421 AAA (mex) Directo 799,904 6.78%
LD BONDESD 230629 AAA (mex) Directo 350,050 2.97%
LD BONDESD 230105 AAA(mex) Directo 350,692 2.97%
LD BONDESD 230309 AAA(mex) Directo 600,427 5.09%
LD BONDESD 220324 AAA (mex) Directo 816,944 6.92%
LD BONDESD 220428 AAA(mex) Directo 399,722 3.39%
LF BONDESF 221201 AAA (mex) Directo 449,720 3.81%
M BONOS 220609 AAA(mex) Reporto 1,216,421 10.31%
M BONOS 240905 AAA(mex) Reporto 1,189,370 10.08%
TOTAL 11,801,325 100%
VaR establecido 0.15%
VaR promedio 0.02%
Del día: jueves, 02 de diciembre del 2021

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día