COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINFGU]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA
Calificación: AAA/1 MO Clasificación: CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
BI CETES 240815 AAA (mex) Directo 406,684 1.39%
BI CETES 241128 AAA (mex) Directo 489,857 1.67%
BI CETES 240919 AAA(mex) Directo 310,561 1.06%
BI CETES 240905 AAA(mex) Directo 877,434 2.99%
BI CETES 260219 AAA (mex) Directo 258,070 0.88%
BI CETES 240808 AAA(mex) Directo 2,895,848 9.88%
BI CETES 250430 AAA (mex) Directo 157,409 0.54%
BI CETES 240829 AAA (mex) Directo 97,699 0.33%
BI CETES 240725 AAA(mex) Directo 152,029 0.52%
BI CETES 240801 AAA (mex) Directo 758,730 2.59%
BI CETES 241017 AAA (mex) Directo 1,524,653 5.20%
BI CETES 241031 AAA (mex) Directo 2,488,188 8.49%
BI CETES 250403 AAA (mex) Directo 306,877 1.05%
BI CETES 240822 AAA (mex) Directo 72,300 0.25%
BI CETES 241114 AAA(mex) Directo 3,548,038 12.10%
BI CETES 260416 AAA(mex) Directo 332,913 1.14%
BI CETES 250206 AAA (mex) Directo 1,862,660 6.35%
IM BPAG28 250508 AAA (mex) Directo 783,259 2.67%
IM BPAG28 261105 AAA (mex) Directo 601,864 2.05%
IM BPAG28 240808 AAA (mex) Directo 500,062 1.71%
IM BPAG28 251106 AAA (mex) Directo 502,423 1.71%
IM BPAG28 260507 AAA (mex) Directo 700,000 2.39%
IM BPAG28 250807 AAA (mex) Directo 569,354 1.94%
IM BPAG28 260205 AAA (mex) Directo 400,949 1.37%
IM BPAG28 250508 AAA (mex) Reporto 2,098,126 7.16%
IQ BPAG91 251231 AAA (mex) Directo 101,012 0.34%
IQ BPAG91 260507 AAA (mex) Directo 706,364 2.41%
LD BONDESD 251211 AAA (mex) Directo 325,960 1.11%
LD BONDESD 250619 AAA (mex) Directo 352,024 1.20%
LF BONDESF 241024 AAA (mex) Directo 200,434 0.68%
LF BONDESF 251009 AAA (mex) Directo 201,062 0.69%
LF BONDESF 260226 AAA (mex) Directo 602,897 2.06%
LF BONDESF 250102 AAA (mex) Directo 301,900 1.03%
LF BONDESF 251204 AAA (mex) Directo 502,596 1.71%
LF BONDESF 260108 AAA (mex) Directo 300,873 1.03%
LF BONDESF 260423 AAA (mex) Directo 703,200 2.40%
LF BONDESF 260604 AAA (mex) Directo 199,994 0.68%
LF BONDESF 280127 AAA(mex) Directo 220,148 0.75%
LF BONDESF 240725 AAA (mex) Directo 401,804 1.37%
LF BONDESF 250116 AAA(mex) Directo 300,604 1.03%
LF BONDESF 250130 AAA (mex) Directo 704,406 2.40%
LF BONDESF 251002 AAA (mex) Directo 489,455 1.67%
TOTAL 29,310,720 100%
VaR establecido 0.15%
VaR promedio 0.04%
Del día: jueves, 13 de junio del 2024

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día