(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINFGU]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA
Calificación: AAAf/S2(mex) Clasificación: CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
BI CETES 210819 AAA (mex) Directo 1,446,598 12.85%
BI CETES 210902 AAA (mex) Directo 225 0.00%
BI CETES 210923 AAA (mex) Directo 1,209,448 10.75%
BI CETES 210812 AAA (mex) Directo 1,789,248 15.90%
BI CETES 211014 AAA (mex) Reporto 296,975 2.64%
IM BPAG28 230810 AAA (mex) Reporto 59,815 0.53%
IM BPAG28 240509 AAA (mex) Directo 124,699 1.11%
IM BPAG28 240208 AAA (mex) Directo 582,473 5.18%
IQ BPAG91 240111 AAA(mex) Directo 438,736 3.90%
IS BPA182 260903 AAA (mex) Reporto 710,573 6.31%
LD BONDESD 220421 AAA (mex) Directo 800,832 7.12%
LD BONDESD 230105 AAA(mex) Directo 349,709 3.11%
LD BONDESD 230309 AAA(mex) Directo 598,824 5.32%
LD BONDESD 230629 AAA (mex) Directo 349,096 3.10%
LD BONDESD 220324 AAA (mex) Directo 817,934 7.27%
LD BONDESD 220428 AAA(mex) Directo 398,684 3.54%
LD BONDESD 220519 AAA (mex) Directo 249,985 2.22%
LD BONDESD 240201 AAA (mex) Directo 970,038 8.62%
M BONOS 290531 AAA(mex) Reporto 59,660 0.53%
TOTAL 11,253,552 100%
VaR establecido 0.15%
VaR promedio 0.02%
Del día: jueves, 29 de julio del 2021

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día