(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINFGU]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA
Calificación: AAA/2mex F Clasificación: CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
BI CETES 201217 AAA (mex) Directo 2,548,494 17.76%
BI CETES 201231 AAA (mex) Directo 301,108 2.10%
BI CETES 210114 AAA(mex) Directo 896,186 6.24%
BI CETES 210325 AAA(mex) Directo 563,747 3.93%
BI CETES 210520 AAA (mex) Directo 2,472,439 17.23%
BI CETES 210701 AAA (mex) Directo 1,316,268 9.17%
BI CETES 210729 AAA Directo 1,030,347 7.18%
BI CETES 201126 AAA (mex) Reporto 99,162 0.69%
BI CETES 210422 AAA(mex) Directo 562,885 3.92%
BI CETES 220331 AAA(mex) Directo 273,336 1.90%
LD BONDESD 211007 AAA (mex) Directo 750,574 5.23%
LD BONDESD 220317 AAA(mex) Directo 287,254 2.00%
LD BONDESD 230629 AAA (mex) Directo 448,126 3.12%
LD BONDESD 231005 AAA (mex) Directo 1,448,626 10.09%
LD BONDESD 250814 AAA (mex) Directo 644,368 4.49%
M BONOS 231207 AAA(mex) Reporto 109,457 0.76%
M BONOS 270603 AAA(mex) Reporto 599,070 4.17%
TOTAL 14,351,447 100%
VaR establecido 0.15%
VaR promedio 0.05%
Del día: jueves, 22 de octubre del 2020

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día