COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINFGU]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA
Calificación: AAA/1 MO Clasificación: CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
BI CETES 240411 AAA(mex) Directo 985,189 3.74%
BI CETES 251224 AAA(mex) Directo 481,478 1.83%
BI CETES 240711 AAA(mex) Directo 406,521 1.54%
BI CETES 240808 AAA(mex) Directo 1,717,946 6.52%
BI CETES 240404 AAA (mex) Directo 333,831 1.27%
BI CETES 240509 AAA(mex) Directo 806,374 3.06%
BI CETES 240418 AAA (mex) Directo 596,781 2.27%
BI CETES 240502 AAA (mex) Directo 1,434,988 5.45%
BI CETES 240725 AAA(mex) Directo 146,902 0.56%
BI CETES 240822 AAA (mex) Directo 69,876 0.27%
BI CETES 240516 AAA(mex) Directo 2,749,602 10.44%
IM BPAG28 250508 AAA (mex) Directo 782,739 2.97%
IM BPAG28 261105 AAA (mex) Directo 601,469 2.28%
IM BPAG28 240808 AAA (mex) Directo 499,870 1.90%
IM BPAG28 251106 AAA (mex) Directo 502,157 1.91%
IM BPAG28 260507 AAA (mex) Directo 699,330 2.65%
IM BPAG28 250807 AAA (mex) Directo 569,098 2.16%
IM BPAG28 260205 AAA (mex) Directo 400,687 1.52%
IM BPAG28 240509 AAA (mex) Directo 103,228 0.39%
IQ BPAG91 251231 AAA (mex) Directo 100,359 0.38%
IQ BPAG91 260507 AAA (mex) Directo 701,394 2.66%
IQ BPAG91 240502 AAA(mex) Directo 1,681,000 6.38%
LD BONDESD 240425 AAA(mex) Directo 101,377 0.38%
LD BONDESD 240229 AAA(mex) Directo 302,066 1.15%
LD BONDESD 251211 AAA (mex) Directo 325,623 1.24%
LD BONDESD 250619 AAA (mex) Directo 351,776 1.34%
LF BONDESF 241024 AAA (mex) Directo 200,356 0.76%
LF BONDESF 250327 AAA (mex) Directo 1,078,762 4.09%
LF BONDESF 251009 AAA (mex) Directo 200,914 0.76%
LF BONDESF 260226 AAA (mex) Directo 301,148 1.14%
LF BONDESF 240523 AAA(mex) Directo 200,287 0.76%
LF BONDESF 250102 AAA (mex) Directo 301,772 1.15%
LF BONDESF 251204 AAA (mex) Directo 502,079 1.91%
LF BONDESF 260108 AAA (mex) Directo 300,551 1.14%
LF BONDESF 240725 AAA (mex) Directo 401,692 1.52%
LF BONDESF 250116 AAA(mex) Directo 801,254 3.04%
LF BONDESF 250130 AAA (mex) Directo 704,091 2.67%
LF BONDESF 251002 AAA (mex) Directo 489,026 1.86%
M BONOS 260903 AAA(mex) Reporto 2,700,843 10.25%
M BONOS 290301 AAA(mex) Reporto 600,187 2.28%
S UDIBONO 261203 AAA (mex) Reporto 112,872 0.43%
TOTAL 26,347,495 100%
VaR establecido 0.15%
VaR promedio 0.06%
Del día: jueves, 22 de febrero del 2024

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día