(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINFGU]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA
Calificación: AAAf/S2(mex) Clasificación: CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
BI CETES 210708 AAA (mex) Directo 1,880,586 16.94%
BI CETES 210729 AAA Directo 1,199,669 10.81%
BI CETES 210923 AAA (mex) Directo 1,194,333 10.76%
BI CETES 211021 AAA (mex) Directo 772,021 6.96%
IM BPAG28 240208 AAA (mex) Directo 582,123 5.25%
IQ BPAG91 240111 AAA(mex) Directo 442,289 3.99%
LD BONDESD 220324 AAA (mex) Directo 817,614 7.37%
LD BONDESD 240201 AAA (mex) Directo 969,587 8.74%
LD BONDESD 230105 AAA(mex) Directo 349,554 3.15%
LD BONDESD 230309 AAA(mex) Directo 598,471 5.39%
LD BONDESD 230629 AAA (mex) Directo 348,913 3.14%
M BONOS 211209 AAA(mex) Reporto 616,160 5.55%
M BONOS 210610 AAA(mex) Directo 1,327,200 11.96%
TOTAL 11,098,520 100%
VaR establecido 0.15%
VaR promedio 0.07%
Del día: jueves, 08 de abril del 2021

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día