(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINFGU] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA Calificación: AAAf/S2(mex) Clasificación: CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE BI CETES 210819 AAA (mex) Directo 1,447,109 12.81% BI CETES 210902 AAA (mex) Directo 225 0.00% BI CETES 210923 AAA (mex) Directo 1,210,005 10.71% BI CETES 211118 AAA (mex) Reporto 116,848 1.03% BI CETES 210812 AAA (mex) Directo 1,789,872 15.84% BI CETES 210923 AAA (mex) Reporto 402,715 3.56% IM BPAG28 240509 AAA (mex) Directo 124,746 1.10% IM BPAG28 240208 AAA (mex) Directo 582,702 5.16% IQ BPAG91 240111 AAA(mex) Directo 438,921 3.88% IS BPA182 230309 AAA(mex) Reporto 900,319 7.97% LD BONDESD 220421 AAA (mex) Directo 801,126 7.09% LD BONDESD 230105 AAA(mex) Directo 349,838 3.10% LD BONDESD 230309 AAA(mex) Directo 599,046 5.30% LD BONDESD 230629 AAA (mex) Directo 349,227 3.09% LD BONDESD 220324 AAA (mex) Directo 818,232 7.24% LD BONDESD 220428 AAA(mex) Directo 398,830 3.53% LD BONDESD 240201 AAA (mex) Directo 970,417 8.59% TOTAL 11,300,178 100% VaR establecido 0.15% VaR promedio 0.02% Del día: viernes, 30 de julio del 2021

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día