(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINFGU]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA
Calificación: AAAf/S2(mex) Clasificación: CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
BI CETES 220707 AAA (mex) Directo 399,481 3.20%
IM BPAG28 240509 AAA (mex) Directo 125,180 1.00%
IM BPAG28 240208 AAA (mex) Directo 583,779 4.68%
IM BPAG28 250508 AAA (mex) Directo 599,508 4.81%
IQ BPAG91 230427 AAA(mex) Reporto 730,272 5.86%
IQ BPAG91 240111 AAA(mex) Directo 445,578 3.57%
IQ BPAG91 240829 AAA(mex) Reporto 283,972 2.28%
IQ BPAG91 230831 AAA(mex) Reporto 714,274 5.73%
IS BPA182 270401 AAA (mex) Reporto 617,481 4.95%
LD BONDESD 240201 AAA (mex) Directo 972,630 7.80%
LD BONDESD 230330 AAA(mex) Reporto 424,354 3.40%
LD BONDESD 230629 AAA (mex) Directo 349,841 2.81%
LD BONDESD 250416 AAA (mex) Reporto 418,385 3.36%
LD BONDESD 230504 1500000000 Directo 499,839 4.01%
LD BONDESD 230105 AAA(mex) Directo 350,490 2.81%
LD BONDESD 230309 AAA(mex) Directo 599,878 4.81%
LF BONDESF 230302 AAA (mex) Directo 700,903 5.62%
LF BONDESF 221201 AAA (mex) Directo 451,272 3.62%
LF BONDESF 221229 AAA (mex) Directo 752,084 6.03%
LF BONDESF 230202 AAA (mex) Directo 700,942 5.62%
LF BONDESF 231130 AAA (mex) Directo 751,047 6.02%
LF BONDESF 240425 AAA (mex) Directo 999,046 8.01%
TOTAL 12,470,236 100%
VaR establecido 0.15%
VaR promedio 0.04%
Del día: jueves, 30 de junio del 2022

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día