(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINFGU]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA
Calificación: AAAf/S2(mex) Clasificación: CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
BI CETES 210729 AAA Directo 1,198,869 9.43%
BI CETES 210729 AAA Reporto 544,268 4.28%
BI CETES 210923 AAA (mex) Directo 2,320,579 18.25%
BI CETES 211021 AAA (mex) Directo 771,541 6.07%
BI CETES 210701 AAA (mex) Reporto 1,595,743 12.55%
IM BPAG28 240208 AAA (mex) Directo 583,900 4.59%
IQ BPAG91 240111 AAA(mex) Directo 442,075 3.48%
LD BONDESD 220324 AAA (mex) Directo 817,202 6.43%
LD BONDESD 240201 AAA (mex) Directo 969,017 7.62%
LD BONDESD 230105 AAA(mex) Directo 349,382 2.75%
LD BONDESD 230309 AAA(mex) Directo 600,071 4.72%
LD BONDESD 230629 AAA (mex) Directo 349,845 2.75%
LD BONDESD 241219 AAA (mex) Reporto 843,838 6.64%
M BONOS 210610 AAA(mex) Directo 1,326,351 10.43%
TOTAL 12,712,681 100%
VaR establecido 0.15%
VaR promedio 0.07%
Del día: miércoles, 31 de marzo del 2021

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día