COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINFGU]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA
Calificación: AAA/1 MO Clasificación: CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
BI CETES 240208 AAA (mex) Directo 226,166 0.87%
BI CETES 240215 AAA(mex) Directo 1,393,929 5.33%
BI CETES 240711 AAA(mex) Directo 403,841 1.55%
BI CETES 240404 AAA (mex) Directo 331,574 1.27%
BI CETES 240418 AAA (mex) Directo 592,800 2.27%
BI CETES 240502 AAA (mex) Directo 599,086 2.29%
BI CETES 240725 AAA(mex) Directo 72,953 0.28%
BI CETES 240822 AAA (mex) Directo 69,428 0.27%
IM BPAG28 240208 AAA (mex) Directo 588,836 2.25%
IM BPAG28 250508 AAA (mex) Directo 784,139 3.00%
IM BPAG28 261105 AAA (mex) Directo 602,526 2.31%
IM BPAG28 240808 AAA (mex) Directo 500,784 1.92%
IM BPAG28 251106 AAA (mex) Directo 503,077 1.93%
IM BPAG28 250807 AAA (mex) Directo 569,942 2.18%
IM BPAG28 260205 AAA (mex) Directo 401,415 1.54%
IM BPAG28 260507 AAA (mex) Directo 300,228 1.15%
IM BPAG28 240509 AAA (mex) Directo 103,418 0.40%
IQ BPAG91 251231 AAA (mex) Directo 99,675 0.38%
IQ BPAG91 260507 AAA (mex) Directo 716,789 2.74%
IQ BPAG91 270909 AAA(mex) Reporto 2,260,463 8.65%
IQ BPAG91 240502 AAA(mex) Directo 1,718,292 6.58%
IS BPA182 290927 AAA (mex) Reporto 2,482,662 9.50%
LD BONDESD 240229 AAA(mex) Directo 302,613 1.16%
LD BONDESD 240201 AAA (mex) Directo 981,567 3.76%
LD BONDESD 240425 AAA(mex) Directo 101,561 0.39%
LD BONDESD 251211 AAA (mex) Directo 326,203 1.25%
LD BONDESD 250619 AAA (mex) Directo 352,400 1.35%
LF BONDESF 241024 AAA (mex) Directo 200,712 0.77%
LF BONDESF 250327 AAA (mex) Directo 1,080,667 4.14%
LF BONDESF 251009 AAA (mex) Directo 201,258 0.77%
LF BONDESF 260226 AAA (mex) Directo 301,666 1.15%
LF BONDESF 240523 AAA(mex) Directo 200,645 0.77%
LF BONDESF 250102 AAA (mex) Directo 302,321 1.16%
LF BONDESF 251023 AAA (mex) Reporto 400,125 1.53%
LF BONDESF 261001 AAA (mex) Reporto 1,420,650 5.44%
LF BONDESF 250724 AAA(mex) Reporto 1,838,722 7.04%
LF BONDESF 250116 AAA(mex) Directo 501,666 1.92%
LF BONDESF 250130 AAA (mex) Directo 705,360 2.70%
LF BONDESF 251002 AAA (mex) Directo 489,893 1.87%
LF BONDESF 251204 AAA (mex) Directo 502,970 1.92%
LF BONDESF 260108 AAA (mex) Directo 301,056 1.15%
S UDIBONO 281130 AAA(mex) Reporto 299,521 1.15%
TOTAL 26,133,599 100%
VaR establecido 0.15%
VaR promedio 0.06%
Del día: miércoles, 31 de enero del 2024

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día