(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINFGU]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA
Calificación: AAA/2mex F Clasificación: CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
BI CETES 201217 AAA (mex) Directo 2,541,732 18.74%
BI CETES 201231 AAA (mex) Directo 300,306 2.21%
BI CETES 210114 AAA(mex) Directo 893,794 6.59%
BI CETES 210325 AAA(mex) Directo 562,210 4.15%
BI CETES 210520 AAA (mex) Directo 2,465,182 18.18%
BI CETES 210701 AAA (mex) Directo 1,312,506 9.68%
BI CETES 210729 AAA Directo 1,027,618 7.58%
BI CETES 210422 AAA(mex) Directo 561,238 4.14%
BI CETES 220331 AAA(mex) Directo 272,718 2.01%
LD BONDESD 220317 AAA(mex) Directo 287,618 2.12%
LD BONDESD 230330 AAA(mex) Reporto 941,327 6.94%
LD BONDESD 230629 AAA (mex) Directo 448,654 3.31%
LD BONDESD 220428 AAA(mex) Reporto 970,818 7.16%
LD BONDESD 220721 AAA(mex) Reporto 329,195 2.43%
LD BONDESD 250814 AAA (mex) Directo 645,282 4.76%
TOTAL 13,560,198 100%
VaR establecido 0.15%
VaR promedio 0.05%
Del día: miércoles, 30 de septiembre del 2020

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día