(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINFGU] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA Calificación: AAAf/S2(mex) Clasificación: CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE BI CETES 220707 AAA (mex) Directo 399,481 3.20% IM BPAG28 240509 AAA (mex) Directo 125,180 1.00% IM BPAG28 240208 AAA (mex) Directo 583,779 4.68% IM BPAG28 250508 AAA (mex) Directo 599,508 4.81% IQ BPAG91 230427 AAA(mex) Reporto 730,272 5.86% IQ BPAG91 240111 AAA(mex) Directo 445,578 3.57% IQ BPAG91 240829 AAA(mex) Reporto 283,972 2.28% IQ BPAG91 230831 AAA(mex) Reporto 714,274 5.73% IS BPA182 270401 AAA (mex) Reporto 617,481 4.95% LD BONDESD 240201 AAA (mex) Directo 972,630 7.80% LD BONDESD 230330 AAA(mex) Reporto 424,354 3.40% LD BONDESD 230629 AAA (mex) Directo 349,841 2.81% LD BONDESD 250416 AAA (mex) Reporto 418,385 3.36% LD BONDESD 230504 1500000000 Directo 499,839 4.01% LD BONDESD 230105 AAA(mex) Directo 350,490 2.81% LD BONDESD 230309 AAA(mex) Directo 599,878 4.81% LF BONDESF 230302 AAA (mex) Directo 700,903 5.62% LF BONDESF 221201 AAA (mex) Directo 451,272 3.62% LF BONDESF 221229 AAA (mex) Directo 752,084 6.03% LF BONDESF 230202 AAA (mex) Directo 700,942 5.62% LF BONDESF 231130 AAA (mex) Directo 751,047 6.02% LF BONDESF 240425 AAA (mex) Directo 999,046 8.01% TOTAL 12,470,236 100% VaR establecido 0.15% VaR promedio 0.04% Del día: jueves, 30 de junio del 2022

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día