(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINFGU] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA Calificación: AAA/2mex F Clasificación: CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE BI CETES 201217 AAA (mex) Directo 2,541,732 18.74% BI CETES 201231 AAA (mex) Directo 300,306 2.21% BI CETES 210114 AAA(mex) Directo 893,794 6.59% BI CETES 210325 AAA(mex) Directo 562,210 4.15% BI CETES 210520 AAA (mex) Directo 2,465,182 18.18% BI CETES 210701 AAA (mex) Directo 1,312,506 9.68% BI CETES 210729 AAA Directo 1,027,618 7.58% BI CETES 210422 AAA(mex) Directo 561,238 4.14% BI CETES 220331 AAA(mex) Directo 272,718 2.01% LD BONDESD 220317 AAA(mex) Directo 287,618 2.12% LD BONDESD 230330 AAA(mex) Reporto 941,327 6.94% LD BONDESD 230629 AAA (mex) Directo 448,654 3.31% LD BONDESD 220428 AAA(mex) Reporto 970,818 7.16% LD BONDESD 220721 AAA(mex) Reporto 329,195 2.43% LD BONDESD 250814 AAA (mex) Directo 645,282 4.76% TOTAL 13,560,198 100% VaR establecido 0.15% VaR promedio 0.05% Del día: miércoles, 30 de septiembre del 2020

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día