COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINFGU]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA
Calificación: AAA/1 MO Clasificación: CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
BI CETES 240815 AAA (mex) Directo 405,356 1.36%
BI CETES 240919 AAA(mex) Directo 309,523 1.04%
BI CETES 240711 AAA(mex) Directo 2,257,985 7.60%
BI CETES 260219 AAA (mex) Directo 257,894 0.87%
BI CETES 240808 AAA(mex) Directo 2,886,357 9.71%
BI CETES 250430 AAA (mex) Directo 156,613 0.53%
BI CETES 240829 AAA (mex) Directo 97,376 0.33%
BI CETES 240725 AAA(mex) Directo 151,530 0.51%
BI CETES 240801 AAA (mex) Directo 756,237 2.54%
BI CETES 241017 AAA (mex) Directo 1,519,255 5.11%
BI CETES 241031 AAA (mex) Directo 2,479,481 8.34%
BI CETES 250403 AAA (mex) Directo 305,842 1.03%
BI CETES 240822 AAA (mex) Directo 72,062 0.24%
BI CETES 241114 AAA(mex) Directo 3,535,944 11.90%
BI CETES 260416 AAA(mex) Directo 332,730 1.12%
BI CETES 250206 AAA (mex) Directo 1,856,030 6.25%
IM BPAG28 250508 AAA (mex) Directo 787,326 2.65%
IM BPAG28 261105 AAA (mex) Directo 599,832 2.02%
IM BPAG28 240808 AAA (mex) Directo 502,674 1.69%
IM BPAG28 251106 AAA (mex) Directo 500,721 1.68%
IM BPAG28 260507 AAA (mex) Directo 703,634 2.37%
IM BPAG28 250807 AAA (mex) Directo 572,329 1.93%
IM BPAG28 260205 AAA (mex) Directo 399,594 1.34%
IQ BPAG91 251231 AAA (mex) Directo 100,672 0.34%
IQ BPAG91 260507 AAA (mex) Directo 704,002 2.37%
IQ BPAG91 250430 AAA (mex) Reporto 1,121,032 3.77%
LD BONDESD 251211 AAA (mex) Directo 324,852 1.09%
LD BONDESD 250619 AAA (mex) Directo 350,830 1.18%
LF BONDESF 241024 AAA (mex) Directo 201,475 0.68%
LF BONDESF 251009 AAA (mex) Directo 200,380 0.67%
LF BONDESF 260226 AAA (mex) Directo 600,852 2.02%
LF BONDESF 250102 AAA (mex) Directo 300,878 1.01%
LF BONDESF 250116 AAA(mex) Directo 805,777 2.71%
LF BONDESF 250130 AAA (mex) Directo 702,010 2.36%
LF BONDESF 251002 AAA (mex) Directo 491,993 1.66%
LF BONDESF 240725 AAA (mex) Directo 400,446 1.35%
LF BONDESF 251204 AAA (mex) Directo 500,890 1.69%
LF BONDESF 260108 AAA (mex) Directo 299,852 1.01%
LF BONDESF 260423 AAA (mex) Directo 700,810 2.36%
LF BONDESF 260604 AAA (mex) Directo 201,033 0.68%
LF BONDESF 280127 AAA(mex) Directo 219,547 0.74%
M BONOS 270304 AAA (mex) Reporto 46,168 0.16%
TOTAL 29,719,824 100%
VaR establecido 0.15%
VaR promedio 0.04%
Del día: viernes, 31 de mayo del 2024

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día