(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINFGU]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA
Calificación: AAAf/S2(mex) Clasificación: CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
BI CETES 220210 AAA (mex) Reporto 1,124,245 9.10%
BI CETES 220224 AAA (mex) Directo 918,200 7.43%
BI CETES 220113 AAA (mex) Directo 198,770 1.61%
BI CETES 220127 AAA (mex) Directo 942,160 7.63%
BI CETES 220303 AAA(mex) Directo 641,002 5.19%
BI CETES 220519 AAA(mex) Reporto 672,480 5.44%
BI CETES 220120 AAA (mex) Directo 297,850 2.41%
IM BPAG28 240208 AAA (mex) Directo 583,992 4.73%
IM BPAG28 240509 AAA (mex) Directo 124,610 1.01%
IQ BPAG91 240111 AAA(mex) Directo 441,412 3.57%
LD BONDESD 240201 AAA (mex) Directo 972,635 7.87%
LD BONDESD 220421 AAA (mex) Directo 802,760 6.50%
LD BONDESD 230629 AAA (mex) Directo 349,945 2.83%
LD BONDESD 230105 AAA(mex) Directo 350,591 2.84%
LD BONDESD 230309 AAA(mex) Directo 600,256 4.86%
LD BONDESD 220324 AAA (mex) Directo 819,861 6.64%
LD BONDESD 220428 AAA(mex) Directo 399,607 3.23%
LF BONDESF 221103 AAA(mex) Reporto 344,019 2.78%
LF BONDESF 221201 AAA (mex) Directo 449,594 3.64%
S UDIBONO 220609 AAA(mex) Reporto 1,320,180 10.69%
TOTAL 12,354,169 100%
VaR establecido 0.15%
VaR promedio 0.02%
Del día: martes, 30 de noviembre del 2021

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día