(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINFMP]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA
Calificación: AAAf/S3(mex) Clasificación: MEDIANO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
91 CETELEM 22 AAA (mex) Directo 70,378 4.97%
91 GRUMA 18 mxAA+ Directo 26,125 1.85%
91 DESCB 22 AA+ (mex) Directo 43,422 3.07%
91 ENCAPCB 21 AAA (mex) Directo 16,036 1.13%
91 LALA 19 AA(mex) Directo 24,835 1.75%
91 GAP 20 AAA(mex) Directo 30,074 2.12%
91 GMXT 17-2 AAA(mex) Directo 7,405 0.52%
91 FUNO 18 AAA(mex) Directo 26,236 1.85%
91 KOF 20-2 AAA(mex) Directo 29,916 2.11%
91 LIVEPOL 17-2 AAA(mex) Directo 12,048 0.85%
91 METROCB 04 mxD Directo 119 0.01%
91 ALSEA 19-2 A-(mex) Directo 24,916 1.76%
91 AXO 19-2 A(mex) Directo 38,980 2.75%
94 BACOMER 19-2 AAA(mex) Directo 39,976 2.82%
BI CETES 221117 AAA (mex) Directo 120,103 8.48%
BI CETES 220908 AAA (mex) Directo 85,011 6.00%
IM BPAG28 240208 AAA (mex) Directo 105,014 7.42%
IM BPAG28 250508 AAA (mex) Directo 99,616 7.04%
IM BPAG28 240509 AAA (mex) Directo 44,926 3.17%
IS BPA182 240307 AAA(mex) Directo 56,205 3.97%
LD BONDESD 230706 AAA(mex) Directo 70,029 4.95%
LD BONDESD 240201 AAA (mex) Directo 80,133 5.66%
LD BONDESD 240627 AAA(mex) Reporto 49,775 3.52%
LD BONDESD 230629 AAA (mex) Directo 100,172 7.08%
LF BONDESF 240425 AAA (mex) Directo 70,085 4.95%
M BONOS 240905 AAA(mex) Directo 83,438 5.89%
S UDIBONO 231116 AAA(mex) Directo 60,853 4.30%
TOTAL 1,415,826 100%
VaR establecido 0.27%
VaR promedio 0.14%
Del día: jueves, 19 de mayo del 2022

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 7 días