(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINFMP] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA Calificación: AAAf/S3(mex) Clasificación: MEDIANO PLAZO TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE 91 DAIMLER 19 AAA(mex) Directo 7,321 0.56% 91 GAP 17 AAA(mex) Directo 20,079 1.53% 91 GRUMA 18 mxAA+ Directo 26,069 1.99% 91 LALA 19 AA(mex) Directo 25,927 1.98% 91 GAP 20 AAA(mex) Directo 29,816 2.28% 91 GMXT 17-2 AAA(mex) Directo 7,401 0.56% 91 FUNO 18 AAA(mex) Directo 26,058 1.99% 91 KOF 20-2 AAA(mex) Directo 29,837 2.28% 91 LIVEPOL 17-2 AAA(mex) Directo 12,032 0.92% 91 METROCB 04 mxD Directo 119 0.01% 91 ALSEA 19-2 A-(mex) Directo 26,374 2.01% 91 AXO 19-2 A(mex) Directo 38,674 2.95% 93 AEROMEX 00120 HR D Directo 29,250 2.23% 94 BACOMER 19-2 AAA(mex) Directo 42,489 3.24% BI CETES 220310 AAA (mex) Directo 34,484 2.63% BI CETES 220127 AAA (mex) Directo 49,595 3.79% BI CETES 220303 AAA(mex) Directo 29,592 2.26% BI CETES 220120 AAA (mex) Directo 178,742 13.64% IM BPAG28 240208 AAA (mex) Directo 104,853 8.00% IM BPAG28 240509 AAA (mex) Directo 44,874 3.43% LD BONDESD 220324 AAA (mex) Directo 34,998 2.67% LD BONDESD 230706 AAA(mex) Directo 69,938 5.34% LD BONDESD 240201 AAA (mex) Directo 79,993 6.11% LD BONDESD 230629 AAA (mex) Directo 100,014 7.63% M BONOS 241205 AAA(mex) Directo 15,750 1.20% M BONOS 240905 AAA(mex) Directo 50,133 3.83% M BONOS 240905 AAA(mex) Reporto 34,618 2.64% S UDIBONO 231116 AAA(mex) Directo 161,062 12.29% TOTAL 1,310,092 100% VaR establecido 0.27% VaR promedio 0.13% Del día: jueves, 02 de diciembre del 2021

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 7 días