(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINFMP]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA
Calificación: AAAf/S3(mex) Clasificación: MEDIANO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
91 DAIMLER 19 AAA(mex) Directo 7,321 0.56%
91 GAP 17 AAA(mex) Directo 20,079 1.53%
91 GRUMA 18 mxAA+ Directo 26,069 1.99%
91 LALA 19 AA(mex) Directo 25,927 1.98%
91 GAP 20 AAA(mex) Directo 29,816 2.28%
91 GMXT 17-2 AAA(mex) Directo 7,401 0.56%
91 FUNO 18 AAA(mex) Directo 26,058 1.99%
91 KOF 20-2 AAA(mex) Directo 29,837 2.28%
91 LIVEPOL 17-2 AAA(mex) Directo 12,032 0.92%
91 METROCB 04 mxD Directo 119 0.01%
91 ALSEA 19-2 A-(mex) Directo 26,374 2.01%
91 AXO 19-2 A(mex) Directo 38,674 2.95%
93 AEROMEX 00120 HR D Directo 29,250 2.23%
94 BACOMER 19-2 AAA(mex) Directo 42,489 3.24%
BI CETES 220310 AAA (mex) Directo 34,484 2.63%
BI CETES 220127 AAA (mex) Directo 49,595 3.79%
BI CETES 220303 AAA(mex) Directo 29,592 2.26%
BI CETES 220120 AAA (mex) Directo 178,742 13.64%
IM BPAG28 240208 AAA (mex) Directo 104,853 8.00%
IM BPAG28 240509 AAA (mex) Directo 44,874 3.43%
LD BONDESD 220324 AAA (mex) Directo 34,998 2.67%
LD BONDESD 230706 AAA(mex) Directo 69,938 5.34%
LD BONDESD 240201 AAA (mex) Directo 79,993 6.11%
LD BONDESD 230629 AAA (mex) Directo 100,014 7.63%
M BONOS 241205 AAA(mex) Directo 15,750 1.20%
M BONOS 240905 AAA(mex) Directo 50,133 3.83%
M BONOS 240905 AAA(mex) Reporto 34,618 2.64%
S UDIBONO 231116 AAA(mex) Directo 161,062 12.29%
TOTAL 1,310,092 100%
VaR establecido 0.27%
VaR promedio 0.13%
Del día: jueves, 02 de diciembre del 2021

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 7 días