(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINFMP]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA
Calificación: AAAf/S3(mex) Clasificación: MEDIANO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
91 CETELEM 22 AAA (mex) Directo 69,788 4.95%
91 GRUMA 18 mxAA+ Directo 26,135 1.85%
91 DESCB 22 AA+ (mex) Directo 43,445 3.08%
91 ENCAPCB 21 AAA (mex) Directo 15,968 1.13%
91 LALA 19 AA(mex) Directo 25,264 1.79%
91 GAP 20 AAA(mex) Directo 30,136 2.14%
91 GMXT 17-2 AAA(mex) Directo 7,420 0.53%
91 ALSEA 19-2 A-(mex) Directo 25,958 1.84%
91 AXO 19-2 A(mex) Directo 38,524 2.73%
91 FUNO 18 AAA(mex) Directo 26,145 1.85%
91 KOF 20-2 AAA(mex) Directo 29,812 2.11%
91 LIVEPOL 17-2 AAA(mex) Directo 12,007 0.85%
91 METROCB 04 mxD Directo 119 0.01%
94 BACOMER 19-2 AAA(mex) Directo 39,456 2.80%
BI CETES 221117 AAA (mex) Directo 119,741 8.49%
BI CETES 220908 AAA (mex) Directo 84,734 6.01%
BI CETES 230309 AAA (mex) Directo 204,818 14.52%
IM BPAG28 240208 AAA (mex) Directo 105,195 7.46%
IM BPAG28 240509 AAA (mex) Directo 45,006 3.19%
IS BPA182 240307 AAA(mex) Directo 56,099 3.98%
LD BONDESD 230706 AAA(mex) Directo 70,158 4.97%
LD BONDESD 240201 AAA (mex) Directo 79,858 5.66%
LD BONDESD 230629 AAA (mex) Directo 100,339 7.11%
M BONOS 250306 AAA (mex) Reporto 9,633 0.68%
M BONOS 240905 AAA(mex) Directo 82,962 5.88%
S UDIBONO 231116 AAA(mex) Directo 61,934 4.39%
TOTAL 1,410,654 100%
VaR establecido 0.27%
VaR promedio 0.14%
Del día: viernes, 29 de abril del 2022

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 7 días