(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINFMP]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA
Calificación: AAAf/S3(mex) Clasificación: MEDIANO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
91 DAIMLER 19 AAA(mex) Directo 7,319 0.55%
91 GAP 17 AAA(mex) Directo 20,072 1.50%
91 GRUMA 18 mxAA+ Directo 26,061 1.94%
91 LALA 19 AA(mex) Directo 26,002 1.94%
91 GAP 20 AAA(mex) Directo 29,807 2.22%
91 GMXT 17-2 AAA(mex) Directo 7,399 0.55%
91 FUNO 18 AAA(mex) Directo 26,049 1.94%
91 KOF 20-2 AAA(mex) Directo 29,828 2.23%
91 LIVEPOL 17-2 AAA(mex) Directo 12,028 0.90%
91 METROCB 04 mxD Directo 119 0.01%
91 ALSEA 19-2 A-(mex) Directo 26,439 1.97%
91 AXO 19-2 A(mex) Directo 38,762 2.89%
93 AEROMEX 00120 HR D Directo 29,550 2.21%
94 BACOMER 19-2 AAA(mex) Directo 42,498 3.17%
BI CETES 220310 AAA (mex) Directo 34,475 2.57%
BI CETES 220127 AAA (mex) Directo 49,587 3.70%
BI CETES 220303 AAA(mex) Directo 29,585 2.21%
BI CETES 220120 AAA (mex) Directo 178,710 13.34%
BI CETES 220505 AAA (mex) Reporto 64,028 4.78%
IM BPAG28 240208 AAA (mex) Directo 104,819 7.82%
IM BPAG28 240509 AAA (mex) Directo 44,860 3.35%
LD BONDESD 220324 AAA (mex) Directo 35,123 2.62%
LD BONDESD 230706 AAA(mex) Directo 69,918 5.22%
LD BONDESD 240201 AAA (mex) Directo 79,970 5.97%
LD BONDESD 230629 AAA (mex) Directo 99,984 7.46%
M BONOS 241205 AAA(mex) Directo 15,766 1.18%
M BONOS 240905 AAA(mex) Directo 50,206 3.75%
S UDIBONO 231116 AAA(mex) Directo 161,078 12.02%
TOTAL 1,340,042 100%
VaR establecido 0.27%
VaR promedio 0.13%
Del día: martes, 30 de noviembre del 2021

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 7 días