(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINFTR]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA
Calificación: AAA/5 Clasificación: LARGO PLAZO TASA REAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
BI CETES 201126 AAA (mex) Reporto 34,100 3.15%
M BONOS 310529 AAA(mex) Directo 43,043 3.97%
S UDIBONO 220609 AAA(mex) Directo 327,829 30.25%
S UDIBONO 231116 AAA(mex) Directo 132,133 12.19%
S UDIBONO 251204 AAA(mex) Directo 536,481 49.51%
S UDIBONO 281130 AAA(mex) Directo 10,046 0.93%
TOTAL 1,083,632 100%
VaR establecido 0.65%
VaR promedio 0.58%
Del día: jueves, 22 de octubre del 2020

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día