(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINFTR]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA
Calificación: AAAf/S5(mex) Clasificación: LARGO PLAZO TASA REAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
BI CETES 210603 AAA (mex) Reporto 4,109 0.29%
BI CETES 220407 AAA (mex) Directo 62,150 4.43%
M BONOS 231207 AAA(mex) Directo 30,867 2.20%
S UDIBONO 251204 AAA(mex) Directo 868,894 62.00%
S UDIBONO 220609 AAA(mex) Directo 184,309 13.15%
S UDIBONO 231116 AAA(mex) Directo 251,147 17.92%
TOTAL 1,401,476 100%
VaR establecido 0.65%
VaR promedio 0.55%
Del día: jueves, 08 de abril del 2021

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día