(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINFTR]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA
Calificación: AAAf/S5(mex) Clasificación: LARGO PLAZO TASA REAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
M BONOS 240905 AAA(mex) Directo 50,170 3.09%
M BONOS 240905 AAA(mex) Reporto 4,315 0.27%
S UDIBONO 251204 AAA(mex) Directo 1,098,400 67.63%
S UDIBONO 231116 AAA(mex) Directo 471,275 29.02%
TOTAL 1,624,160 100%
VaR establecido 0.65%
VaR promedio 0.49%
Del día: jueves, 02 de diciembre del 2021

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día