(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINFTR]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA
Calificación: AAAf/S5(mex) Clasificación: LARGO PLAZO TASA REAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
BI CETES 220505 AAA (mex) Reporto 5,535 0.34%
M BONOS 240905 AAA(mex) Directo 50,243 3.09%
S UDIBONO 251204 AAA(mex) Directo 1,097,828 67.56%
S UDIBONO 231116 AAA(mex) Directo 471,323 29.01%
TOTAL 1,624,929 100%
VaR establecido 0.65%
VaR promedio 0.49%
Del día: martes, 30 de noviembre del 2021

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día