(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINFTR] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA Calificación: AAA/5 Clasificación: LARGO PLAZO TASA REAL TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE LD BONDESD 211118 AAA(mex) Reporto 7,116 0.69% M BONOS 310529 AAA(mex) Directo 17,273 1.68% S UDIBONO 220609 AAA(mex) Directo 326,016 31.80% S UDIBONO 231116 AAA(mex) Directo 131,017 12.78% S UDIBONO 251204 AAA(mex) Directo 533,791 52.07% S UDIBONO 281130 AAA(mex) Directo 9,991 0.97% TOTAL 1,025,204 100% VaR establecido 0.65% VaR promedio 0.58% Del día: miércoles, 30 de septiembre del 2020

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día