(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINFUS]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: ESPECIALIZADA EN RV AMERICANA
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1ASP ADBE * Directo 1,321 0.85%
1ASP AMT * Directo 1,734 1.11%
1ASP AMZN * Directo 8,141 5.22%
1ASP BRKB * Directo 2,156 1.38%
1ASP CVS * Directo 1,068 0.69%
1ASP FB * Directo 2,115 1.36%
1ASP MA * Directo 1,514 0.97%
1ASP MSFT * Directo 8,605 5.52%
1ASP NFLX * Directo 2,548 1.64%
1ASP PFE * Directo 1,573 1.01%
1ASP TGT * Directo 1,358 0.87%
1ASP UNH * Directo 1,601 1.03%
1ASP V * Directo 1,897 1.22%
1ASP VZ * Directo 723 0.46%
1ASP GOOGL * Directo 3,004 1.93%
1ASP HD * Directo 1,223 0.78%
1ASP HON * Directo 386 0.25%
1ASP JNJ * Directo 1,393 0.89%
1ASP JPM * Directo 2,075 1.33%
1ASP LMT * Directo 775 0.50%
1ASP LOW * Directo 1,385 0.89%
1ASP MRK * Directo 1,256 0.81%
1ASP NVDA * Directo 1,460 0.94%
1ASP AAPL * Directo 11,099 7.12%
1ASP CDNS * Directo 1,339 0.86%
1ASP COST * Directo 1,018 0.65%
1ASP WMT * Directo 2,147 1.38%
1ISP GENY * Directo 6,113 3.92%
1ISP PY * Directo 7,502 4.81%
1ISP USMC * Directo 47,390 30.41%
1ISP PSC * Directo 4,956 3.18%
1ISP PSET * Directo 17,935 11.51%
BI CETES 201126 AAA (mex) Reporto 7,049 4.52%
TOTAL 155,859 100%
VaR establecido 3.1%
VaR promedio 1.97%
Del día: jueves, 22 de octubre del 2020

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día