(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINFUS]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: ESPECIALIZADA EN RV AMERICANA
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1ASP BRKB * Directo 2,283 1.44%
1ASP CVS * Directo 1,104 0.70%
1ASP FB * Directo 2,096 1.32%
1ASP MA * Directo 1,615 1.02%
1ASP MSFT * Directo 8,863 5.60%
1ASP NFLX * Directo 2,764 1.75%
1ASP PFE * Directo 1,623 1.03%
1ASP ADBE * Directo 1,410 0.89%
1ASP AMT * Directo 1,870 1.18%
1ASP AMZN * Directo 8,492 5.37%
1ASP TGT * Directo 1,410 0.89%
1ASP UNH * Directo 1,613 1.02%
1ASP V * Directo 2,016 1.27%
1ASP VZ * Directo 789 0.50%
1ASP GOOGL * Directo 2,884 1.82%
1ASP HD * Directo 1,271 0.80%
1ASP HON * Directo 378 0.24%
1ASP JNJ * Directo 1,504 0.95%
1ASP JPM * Directo 2,043 1.29%
1ASP LMT * Directo 847 0.54%
1ASP LOW * Directo 1,412 0.89%
1ASP MRK * Directo 1,384 0.88%
1ASP NVDA * Directo 1,556 0.98%
1ASP AAPL * Directo 11,685 7.39%
1ASP CDNS * Directo 1,374 0.87%
1ASP COST * Directo 1,012 0.64%
1ASP WMT * Directo 2,202 1.39%
1ISP GENY * Directo 6,171 3.90%
1ISP PY * Directo 7,574 4.79%
1ISP USMC * Directo 49,282 31.15%
1ISP PSC * Directo 4,837 3.06%
1ISP PSET * Directo 18,335 11.59%
LD BONDESD 210520 AAA(mex) Reporto 4,512 2.85%
TOTAL 158,211 100%
VaR establecido 3.1%
VaR promedio 1.97%
Del día: miércoles, 30 de septiembre del 2020

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día