(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINGLP]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA
Calificación: AAA/6 Clasificación: LARGO PLAZO GENERAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
BI CETES 201126 AAA (mex) Reporto 23,422 2.38%
M BONOS 240905 AAA(mex) Directo 209,593 21.32%
M BONOS 310529 AAA(mex) Directo 26,974 2.74%
M BONOS 421113 AAA(mex) Directo 76,096 7.74%
M BONOS 231207 AAA(mex) Directo 118,042 12.01%
M BONOS 241205 AAA(mex) Directo 358,759 36.50%
M BONOS 471107 AAA(mex) Directo 80,560 8.20%
S UDIBONO 251204 AAA(mex) Directo 86,660 8.82%
S UDIBONO 231116 AAA(mex) Directo 2,910 0.30%
TOTAL 983,016 100%
VaR establecido 0.95%
VaR promedio 0.84%
Del día: jueves, 22 de octubre del 2020

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día