(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINGLP]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA
Calificación: AAAf/S5(mex) Clasificación: LARGO PLAZO GENERAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
LD BONDESD 251016 AAA (mex) Reporto 1,043 0.24%
M BONOS 260305 AAA(mex) Directo 285,788 65.11%
M BONOS 270304 AAA (mex) Directo 24,152 5.50%
M BONOS 471107 AAA(mex) Directo 58,046 13.23%
M BONOS 421113 AAA(mex) Directo 14,134 3.22%
S UDIBONO 251204 AAA(mex) Directo 55,741 12.70%
TOTAL 438,904 100%
VaR establecido 0.95%
VaR promedio 0.73%
Del día: jueves, 19 de mayo del 2022

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día