(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINGLP] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA Calificación: AAA/6 Clasificación: LARGO PLAZO GENERAL TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE IM BPAG28 221110 AAA(mex) Reporto 438 0.05% M BONOS 240905 AAA(mex) Directo 209,185 22.40% M BONOS 310529 AAA(mex) Directo 5,758 0.62% M BONOS 421113 AAA(mex) Directo 76,264 8.17% M BONOS 231207 AAA(mex) Directo 117,803 12.61% M BONOS 241205 AAA(mex) Directo 357,984 38.33% M BONOS 471107 AAA(mex) Directo 77,378 8.29% S UDIBONO 251204 AAA(mex) Directo 86,226 9.23% S UDIBONO 231116 AAA(mex) Directo 2,886 0.31% TOTAL 933,922 100% VaR establecido 0.95% VaR promedio 0.84% Del día: miércoles, 30 de septiembre del 2020

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día