(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINGLP]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA
Calificación: AAA/6 Clasificación: LARGO PLAZO GENERAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
IM BPAG28 221110 AAA(mex) Reporto 438 0.05%
M BONOS 240905 AAA(mex) Directo 209,185 22.40%
M BONOS 310529 AAA(mex) Directo 5,758 0.62%
M BONOS 421113 AAA(mex) Directo 76,264 8.17%
M BONOS 231207 AAA(mex) Directo 117,803 12.61%
M BONOS 241205 AAA(mex) Directo 357,984 38.33%
M BONOS 471107 AAA(mex) Directo 77,378 8.29%
S UDIBONO 251204 AAA(mex) Directo 86,226 9.23%
S UDIBONO 231116 AAA(mex) Directo 2,886 0.31%
TOTAL 933,922 100%
VaR establecido 0.95%
VaR promedio 0.84%
Del día: miércoles, 30 de septiembre del 2020

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día