(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS0]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1I SDMXX N Directo 4,183 1.64%
1I EMBMXX N Directo 7,495 2.93%
1ISP IVV * Directo 2,812 1.10%
1ISP SHV * Directo 9,068 3.55%
1ISP XLK * Directo 2,491 0.98%
1ISP VT * Directo 6,241 2.44%
51 PRINFGU FFX AAA/2(mex) F Directo 153,421 60.07%
52 PRINRVA FFR Directo 65 0.03%
BI CETES 201217 AAA (mex) Directo 7,948 3.11%
BI CETES 201119 AAA (mex) Directo 5,981 2.34%
BI CETES 201126 AAA (mex) Reporto 4,486 1.76%
BI CETES 210211 AAA (mex) Directo 9,871 3.86%
BI CETES 210422 AAA(mex) Directo 9,789 3.83%
LD BONDESD 230105 AAA(mex) Directo 9,979 3.91%
M BONOS 310529 AAA(mex) Directo 11,478 4.49%
S UDIBONO 251204 AAA(mex) Directo 10,094 3.95%
TOTAL 255,402 100%
VaR establecido 0.95%
VaR promedio 0.19%
Del día: jueves, 22 de octubre del 2020

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días