COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS0]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1ISP CBU0 N Directo 406 0.75%
1ISP VT * Directo 1,712 3.15%
51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 5,502 10.14%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 34,781 64.09%
52 PRINRVA FFX Directo 108 0.20%
BI CETES 240523 AAA(mex) Directo 3,890 7.17%
BI CETES 251224 AAA(mex) Directo 1,007 1.86%
M BONOS 260903 AAA(mex) Reporto 6,863 12.65%
TOTAL 54,269 100%
VaR establecido 0.95%
VaR promedio 0.09%
Del día: jueves, 22 de febrero del 2024

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días