COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS0]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1ISP VT * Directo 1,641 4.05%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 29,074 71.74%
52 PRINRVA FFX Directo 108 0.27%
BI CETES 240208 AAA (mex) Reporto 9,701 23.94%
TOTAL 40,524 100%
VaR establecido 0.95%
VaR promedio 0.09%
Del día: miércoles, 31 de enero del 2024

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días