(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS0]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1I SDMXX N Directo 4,170 1.64%
1I EMBMXX N Directo 7,449 2.92%
1ISP IVV * Directo 2,875 1.13%
1ISP SHV * Directo 9,544 3.75%
1ISP XLK * Directo 2,580 1.01%
1ISP VT * Directo 6,375 2.50%
51 PRINFGU FFX AAA/2(mex) F Directo 153,036 60.08%
52 PRINRVA FFR Directo 63 0.02%
BI CETES 201217 AAA (mex) Directo 7,927 3.11%
BI CETES 201119 AAA (mex) Directo 5,965 2.34%
BI CETES 210211 AAA (mex) Directo 9,843 3.86%
BI CETES 210422 AAA(mex) Directo 9,761 3.83%
LD BONDESD 230105 AAA(mex) Directo 9,990 3.92%
LD BONDESD 210225 AAA(mex) Reporto 15,078 5.92%
S UDIBONO 251204 AAA(mex) Directo 10,043 3.94%
TOTAL 254,699 100%
VaR establecido 0.95%
VaR promedio 0.19%
Del día: miércoles, 30 de septiembre del 2020

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días