(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS0]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1I SDMXX N Directo 3,224 5.78%
1I EMBMXX N Directo 2,592 4.65%
1ISP FLOA N Directo 1,190 2.13%
1ISP VT * Directo 2,776 4.98%
51 PRINFGU FFX AAA/2(mex) F Directo 39,773 71.31%
52 PRINRVA FFX Directo 92 0.17%
LD BONDESD 230309 AAA(mex) Reporto 6,125 10.98%
TOTAL 55,772 100%
VaR establecido 0.95%
VaR promedio 0.13%
Del día: viernes, 29 de abril del 2022

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días