(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS1]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1I SDMXX N Directo 111,516 3.21%
1ISP VOLT N Directo 1,651 0.05%
1ISP WTAI N Directo 3,913 0.11%
1ISP BBCA * Directo 9,879 0.28%
1ISP EWZ * Directo 11,038 0.32%
1ISP EZU * Directo 79,970 2.30%
1ISP ICLN * Directo 3,240 0.09%
1ISP KWEB * Directo 4,571 0.13%
1ISP FINX * Directo 2,162 0.06%
1ISP FIVG * Directo 3,677 0.11%
1ISP WCLD * Directo 3,196 0.09%
1ISP HERO * Directo 3,664 0.11%
1ISP QQQ * Directo 3,828 0.11%
1ISP VOO * Directo 81,956 2.36%
1ISP EWU * Directo 21,699 0.62%
1ISP JETS * Directo 13,962 0.40%
1ISP VTV * Directo 26,343 0.76%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 469,047 13.48%
51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 415,474 11.94%
51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 505,400 14.53%
51 PRINFGU FFX AAA/2(mex) F Directo 318,136 9.14%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 416,528 11.97%
51 PRINHYD FFX Directo 210,823 6.06%
52 PRINRVA FFX Directo 216,901 6.23%
52 PEMERGE FFX Directo 188,903 5.43%
52 PRGLOB FFX Directo 94,808 2.72%
52 PRINFUS FFX Directo 12,582 0.36%
BI CETES 220127 AAA (mex) Directo 54,555 1.57%
BI CETES 221117 AAA (mex) Reporto 85,893 2.47%
CHD 40-002 9079993 Directo 21 0.00%
M BONOS 240905 AAA(mex) Directo 67,361 1.94%
S UDIBONO 231116 AAA(mex) Directo 36,742 1.06%
TOTAL 3,479,439 100%
VaR establecido 1.13%
VaR promedio 0.26%
Del día: jueves, 02 de diciembre del 2021

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días