(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS1]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1ISP EEM * Directo 105,386 2.51%
1ISP EWC * Directo 21,553 0.51%
1ISP EWZ * Directo 18,103 0.43%
1ISP EZU * Directo 84,933 2.02%
1ISP HERO * Directo 3,696 0.09%
1ISP ICLN * Directo 3,028 0.07%
1ISP KWEB * Directo 5,141 0.12%
1ISP MCHI * Directo 19,077 0.45%
1ISP VDST N Directo 65,726 1.57%
1ISP VOLT N Directo 1,524 0.04%
1ISP VOO * Directo 73,424 1.75%
1ISP WTAI N Directo 3,491 0.08%
1ISP QQQ * Directo 3,346 0.08%
1ISP EWU * Directo 20,547 0.49%
1ISP FINX * Directo 2,171 0.05%
1ISP FIVG * Directo 3,269 0.08%
1ISP IVV * Directo 25,218 0.60%
1ISP LQD * Directo 42,084 1.00%
1ISP RING * Directo 21,685 0.52%
1ISP VTV * Directo 38,212 0.91%
1ISP WCLD * Directo 3,221 0.08%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 596,280 14.21%
51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 518,537 12.35%
51 PRINHYD FFX Directo 197,299 4.70%
51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 590,342 14.07%
51 PRINFGU FFX AAA/2(mex) F Directo 468,860 11.17%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 428,135 10.20%
52 PRINFUS FFX Directo 11,413 0.27%
52 PRINRVA FFR Directo 244,335 5.82%
52 PEMERGE FFR Directo 186,648 4.45%
52 PRGLOB FFR Directo 89,503 2.13%
CHD 40-002 9079993 Directo 20 0.00%
IM BPAG28 230810 AAA (mex) Reporto 40,849 0.97%
S UDIBONO 231116 AAA(mex) Directo 191,111 4.55%
S UDIBONO 251204 AAA(mex) Directo 68,994 1.64%
TOTAL 4,197,161 100%
VaR establecido 1.13%
VaR promedio 0.45%
Del día: jueves, 29 de julio del 2021

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días