COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS1]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1ISP IEI * Directo 13,430 1.26%
1ISP IJH * Directo 6,836 0.64%
1ISP VGK * Directo 10,145 0.95%
1ISP SHY * Directo 13,591 1.27%
1ISP IVV * Directo 96,417 9.04%
1ISP SHV * Directo 35,834 3.36%
1ISP EWJ * Directo 10,788 1.01%
51 PRINFGU FFX AAA/2(mex) F Directo 30,935 2.90%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 91,662 8.59%
51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 22,363 2.10%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 254,538 23.87%
51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 36,425 3.42%
52 GLREITS FFX Directo 21,253 1.99%
52 PEMERGE FFX Directo 21,354 2.00%
52 PRINRVA FFX Directo 94,213 8.83%
BI CETES 260219 AAA (mex) Directo 39,469 3.70%
CHD 40-002 9079993 Directo 99 0.01%
LD BONDESD 251016 AAA (mex) Reporto 17,210 1.61%
M BONOS 290301 AAA(mex) Directo 100,464 9.42%
M BONOS 260903 AAA(mex) Directo 25,676 2.41%
M BONOS 330526 AAA (mex) Directo 42,963 4.03%
S UDIBONO 461108 AAA(mex) Directo 8,526 0.80%
S UDIBONO 261203 AAA (mex) Directo 34,791 3.26%
S UDIBONO 281130 AAA(mex) Directo 37,532 3.52%
TOTAL 1,066,514 100%
VaR establecido 1.13%
VaR promedio 0.41%
Del día: jueves, 16 de mayo del 2024

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días