(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS1] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE 1I SDMXX N Directo 111,516 3.21% 1ISP VOLT N Directo 1,651 0.05% 1ISP WTAI N Directo 3,913 0.11% 1ISP BBCA * Directo 9,879 0.28% 1ISP EWZ * Directo 11,038 0.32% 1ISP EZU * Directo 79,970 2.30% 1ISP ICLN * Directo 3,240 0.09% 1ISP KWEB * Directo 4,571 0.13% 1ISP FINX * Directo 2,162 0.06% 1ISP FIVG * Directo 3,677 0.11% 1ISP WCLD * Directo 3,196 0.09% 1ISP HERO * Directo 3,664 0.11% 1ISP QQQ * Directo 3,828 0.11% 1ISP VOO * Directo 81,956 2.36% 1ISP EWU * Directo 21,699 0.62% 1ISP JETS * Directo 13,962 0.40% 1ISP VTV * Directo 26,343 0.76% 51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 469,047 13.48% 51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 415,474 11.94% 51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 505,400 14.53% 51 PRINFGU FFX AAA/2(mex) F Directo 318,136 9.14% 51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 416,528 11.97% 51 PRINHYD FFX Directo 210,823 6.06% 52 PRINRVA FFX Directo 216,901 6.23% 52 PEMERGE FFX Directo 188,903 5.43% 52 PRGLOB FFX Directo 94,808 2.72% 52 PRINFUS FFX Directo 12,582 0.36% BI CETES 220127 AAA (mex) Directo 54,555 1.57% BI CETES 221117 AAA (mex) Reporto 85,893 2.47% CHD 40-002 9079993 Directo 21 0.00% M BONOS 240905 AAA(mex) Directo 67,361 1.94% S UDIBONO 231116 AAA(mex) Directo 36,742 1.06% TOTAL 3,479,439 100% VaR establecido 1.13% VaR promedio 0.26% Del día: jueves, 02 de diciembre del 2021

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días