(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS1]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 18,557 0.52%
1ISP EEM * Directo 80,202 2.24%
1ISP EZU * Directo 69,460 1.94%
1ISP GLD * Directo 36,819 1.03%
1ISP IVV * Directo 36,330 1.02%
1ISP LQD * Directo 44,009 1.23%
1ISP SHV * Directo 42,785 1.20%
1ISP VTV * Directo 31,364 0.88%
1ISP XLK * Directo 16,690 0.47%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 574,157 16.07%
51 PRINGLP FFX AAA/6 Directo 471,930 13.21%
51 PRINHYD FFX Directo 193,515 5.42%
51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 574,153 16.07%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 338,494 9.47%
52 PRINFUS FFX Directo 37,524 1.05%
52 PRINRVA FFR Directo 173,644 4.86%
52 PEMERGE FFR Directo 174,365 4.88%
52 PRGLOB FFR Directo 93,052 2.60%
CHD 40-002 9079993 Directo 21 0.00%
M BONOS 240905 AAA(mex) Directo 43,595 1.22%
M BONOS 310529 AAA(mex) Directo 53,947 1.51%
M BONOS 231207 AAA(mex) Reporto 106,703 2.99%
M BONOS 241205 AAA(mex) Directo 83,159 2.33%
S UDIBONO 251204 AAA(mex) Directo 119,503 3.34%
S UDIBONO 220609 AAA(mex) Directo 62,228 1.74%
S UDIBONO 231116 AAA(mex) Directo 96,635 2.70%
TOTAL 3,572,841 100%
VaR establecido 1.13%
VaR promedio 0.52%
Del día: jueves, 22 de octubre del 2020

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días