(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS1]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1I SDMXX N Directo 110,218 4.17%
1ISP VOLT N Directo 1,227 0.05%
1ISP WTAI N Directo 2,743 0.10%
1ISP BBCA * Directo 3,265 0.12%
1ISP EEM * Directo 58,156 2.20%
1ISP EWZ * Directo 14,179 0.54%
1ISP EZU * Directo 7,824 0.30%
1ISP ICLN * Directo 2,516 0.10%
1ISP KWEB * Directo 2,736 0.10%
1ISP FINX * Directo 1,101 0.04%
1ISP FIVG * Directo 2,841 0.11%
1ISP IWM * Directo 38,307 1.45%
1ISP JVAL * Directo 6,379 0.24%
1ISP TLT * Directo 55,989 2.12%
1ISP WCLD * Directo 1,646 0.06%
1ISP HERO * Directo 2,678 0.10%
1ISP QQQ * Directo 2,652 0.10%
1ISP VDST N Directo 30,239 1.14%
1ISP VOO * Directo 97,759 3.70%
1ISP VTV * Directo 16,070 0.61%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 477,079 18.05%
51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 162,800 6.16%
51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 519,378 19.65%
51 PRINFGU FFX AAA/2(mex) F Directo 7,373 0.28%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 70,142 2.65%
51 PRINHYD FFX Directo 179,040 6.77%
52 PRINRVA FFX Directo 157,040 5.94%
52 PEMERGE FFX Directo 150,176 5.68%
52 PRGLOB FFX Directo 80,583 3.05%
52 PRINFUS FFX Directo 10,314 0.39%
CHD 40-002 9079993 Directo 118 0.00%
LD BONDESD 240822 AAA(mex) Reporto 141,165 5.34%
M BONOS 240905 AAA(mex) Directo 51,582 1.95%
S UDIBONO 231116 AAA(mex) Directo 177,566 6.72%
TOTAL 2,642,881 100%
VaR establecido 1.13%
VaR promedio 0.26%
Del día: jueves, 19 de mayo del 2022

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días