(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS1]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1I SDMXX N Directo 111,447 3.14%
1ISP VOLT N Directo 1,680 0.05%
1ISP WTAI N Directo 3,966 0.11%
1ISP BBCA * Directo 9,909 0.28%
1ISP EEM * Directo 22,333 0.63%
1ISP EWZ * Directo 10,829 0.30%
1ISP EZU * Directo 80,013 2.25%
1ISP ICLN * Directo 3,379 0.10%
1ISP KWEB * Directo 4,728 0.13%
1ISP FINX * Directo 2,254 0.06%
1ISP FIVG * Directo 3,711 0.10%
1ISP WCLD * Directo 3,384 0.10%
1ISP HERO * Directo 3,800 0.11%
1ISP QQQ * Directo 3,889 0.11%
1ISP VOO * Directo 82,137 2.31%
1ISP EWU * Directo 21,529 0.61%
1ISP JETS * Directo 13,852 0.39%
1ISP VTV * Directo 41,002 1.15%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 469,197 13.21%
51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 415,532 11.70%
51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 505,562 14.23%
51 PRINFGU FFX AAA/2(mex) F Directo 318,052 8.95%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 416,421 11.72%
51 PRINHYD FFX Directo 211,680 5.96%
52 PRINRVA FFX Directo 211,809 5.96%
52 PEMERGE FFX Directo 186,600 5.25%
52 PRGLOB FFX Directo 95,164 2.68%
52 PRINFUS FFX Directo 12,607 0.35%
BI CETES 220324 AAA(mex) Reporto 126,816 3.57%
BI CETES 220127 AAA (mex) Directo 54,546 1.54%
CHD 40-002 9079993 Directo 22 0.00%
M BONOS 240905 AAA(mex) Directo 67,458 1.90%
S UDIBONO 231116 AAA(mex) Directo 36,746 1.03%
TOTAL 3,552,054 100%
VaR establecido 1.13%
VaR promedio 0.26%
Del día: martes, 30 de noviembre del 2021

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días