(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS1]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1ISP EEM * Directo 104,660 2.50%
1ISP EWC * Directo 21,548 0.52%
1ISP EWZ * Directo 17,122 0.41%
1ISP EZU * Directo 84,639 2.02%
1ISP HERO * Directo 3,640 0.09%
1ISP ICLN * Directo 3,029 0.07%
1ISP KWEB * Directo 5,022 0.12%
1ISP MCHI * Directo 19,009 0.45%
1ISP VDST N Directo 65,906 1.58%
1ISP VOLT N Directo 1,523 0.04%
1ISP VOO * Directo 73,265 1.75%
1ISP WTAI N Directo 3,481 0.08%
1ISP QQQ * Directo 3,338 0.08%
1ISP EWU * Directo 20,429 0.49%
1ISP FINX * Directo 2,150 0.05%
1ISP FIVG * Directo 3,291 0.08%
1ISP IVV * Directo 25,159 0.60%
1ISP LQD * Directo 42,233 1.01%
1ISP RING * Directo 21,677 0.52%
1ISP VTV * Directo 38,140 0.91%
1ISP WCLD * Directo 3,197 0.08%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 596,525 14.26%
51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 519,143 12.41%
51 PRINHYD FFX Directo 197,938 4.73%
51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 590,570 14.12%
51 PRINFGU FFX AAA/2(mex) F Directo 469,027 11.22%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 428,279 10.24%
52 PRINFUS FFX Directo 11,390 0.27%
52 PRINRVA FFR Directo 240,368 5.75%
52 PEMERGE FFR Directo 184,819 4.42%
52 PRGLOB FFR Directo 89,788 2.15%
CHD 40-002 9079993 Directo 20 0.00%
LD BONDESD 220519 AAA (mex) Reporto 31,428 0.75%
S UDIBONO 231116 AAA(mex) Directo 191,210 4.57%
S UDIBONO 251204 AAA(mex) Directo 69,015 1.65%
TOTAL 4,181,978 100%
VaR establecido 1.13%
VaR promedio 0.45%
Del día: viernes, 30 de julio del 2021

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días