(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS1]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1I SDMXX N Directo 109,641 3.69%
1ISP VOLT N Directo 1,237 0.04%
1ISP WTAI N Directo 2,976 0.10%
1ISP BBCA * Directo 3,421 0.12%
1ISP EEM * Directo 53,976 1.82%
1ISP EWZ * Directo 11,601 0.39%
1ISP EZU * Directo 8,079 0.27%
1ISP ICLN * Directo 2,568 0.09%
1ISP KWEB * Directo 2,876 0.10%
1ISP FINX * Directo 1,249 0.04%
1ISP FIVG * Directo 2,954 0.10%
1ISP IWM * Directo 41,015 1.38%
1ISP JVAL * Directo 6,732 0.23%
1ISP TLT * Directo 58,326 1.96%
1ISP WCLD * Directo 1,956 0.07%
1ISP HERO * Directo 2,699 0.09%
1ISP QQQ * Directo 2,932 0.10%
1ISP VDST N Directo 30,886 1.04%
1ISP VOO * Directo 98,382 3.31%
1ISP EWU * Directo 8,543 0.29%
1ISP VTV * Directo 16,889 0.57%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 474,904 15.99%
51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 254,398 8.57%
51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 517,710 17.43%
51 PRINFGU FFX AAA/2(mex) F Directo 127,169 4.28%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 170,525 5.74%
51 PRINHYD FFX Directo 188,915 6.36%
52 PRINRVA FFX Directo 157,373 5.30%
52 PEMERGE FFX Directo 156,995 5.29%
52 PRGLOB FFX Directo 82,844 2.79%
52 PRINFUS FFX Directo 11,047 0.37%
CHD 40-002 9079993 Directo 120 0.00%
LD BONDESD 230309 AAA(mex) Reporto 27,577 0.93%
M BONOS 240905 AAA(mex) Directo 100,787 3.39%
S UDIBONO 231116 AAA(mex) Directo 230,388 7.76%
TOTAL 2,969,690 100%
VaR establecido 1.13%
VaR promedio 0.26%
Del día: viernes, 29 de abril del 2022

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días