COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS1]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1ISP IEI * Directo 27,214 2.56%
1ISP IJH * Directo 7,828 0.74%
1ISP VGK * Directo 11,014 1.04%
1ISP SHY * Directo 13,898 1.31%
1ISP IVV * Directo 94,861 8.93%
1ISP SHV * Directo 23,149 2.18%
1ISP EWJ * Directo 12,066 1.14%
51 PRINFGU FFX AAA/2(mex) F Directo 45,724 4.30%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 90,420 8.51%
51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 22,008 2.07%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 253,072 23.82%
51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 36,218 3.41%
52 GLREITS FFX Directo 20,599 1.94%
52 PEMERGE FFX Directo 23,088 2.17%
52 PRINRVA FFX Directo 94,004 8.85%
BI CETES 260219 AAA (mex) Directo 60,353 5.68%
CHD 40-002 9079993 Directo 102 0.01%
IM BPAG28 250508 AAA (mex) Reporto 21,534 2.03%
IQ BPAG91 280511 AAA(mex) Reporto 2,162 0.20%
M BONOS 290301 AAA(mex) Directo 98,844 9.30%
M BONOS 260903 AAA(mex) Directo 25,443 2.39%
M BONOS 330526 AAA (mex) Directo 42,022 3.95%
S UDIBONO 281130 AAA(mex) Directo 36,924 3.48%
TOTAL 1,062,547 100%
VaR establecido 1.13%
VaR promedio 0.41%
Del día: martes, 30 de abril del 2024

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días