(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS1]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 17,962 0.51%
1ISP ACWI * Directo 19,788 0.56%
1ISP EEM * Directo 33,043 0.94%
1ISP EZU * Directo 70,083 1.99%
1ISP GLD * Directo 75,964 2.15%
1ISP LQD * Directo 46,458 1.32%
1ISP SHV * Directo 45,030 1.28%
1ISP VTV * Directo 31,884 0.90%
1ISP XLK * Directo 46,439 1.32%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 572,563 16.24%
51 PRINGLP FFX AAA/6 Directo 471,404 13.37%
51 PRINHYD FFX Directo 199,983 5.67%
51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 572,121 16.22%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 336,858 9.55%
52 PRINFUS FFX Directo 38,645 1.10%
52 PRINRVA FFR Directo 167,994 4.76%
52 PEMERGE FFR Directo 175,406 4.97%
52 PRGLOB FFR Directo 97,825 2.77%
CHD 40-002 9079993 Directo 22 0.00%
LD BONDESD 220428 AAA(mex) Reporto 69,481 1.97%
M BONOS 241205 AAA(mex) Directo 82,979 2.35%
M BONOS 240905 AAA(mex) Directo 43,510 1.23%
M BONOS 310529 AAA(mex) Directo 34,546 0.98%
S UDIBONO 220609 AAA(mex) Directo 61,884 1.75%
S UDIBONO 231116 AAA(mex) Directo 95,819 2.72%
S UDIBONO 251204 AAA(mex) Directo 118,904 3.37%
TOTAL 3,526,595 100%
VaR establecido 1.13%
VaR promedio 0.52%
Del día: miércoles, 30 de septiembre del 2020

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días