(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS2]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 14,857 0.42%
1ISP BBCA * Directo 26,994 0.76%
1ISP EEM * Directo 38,551 1.08%
1ISP EWZ * Directo 13,829 0.39%
1ISP EZU * Directo 168,279 4.71%
1ISP ICLN * Directo 8,706 0.24%
1ISP KWEB * Directo 7,953 0.22%
1ISP MCHI * Directo 13,447 0.38%
1ISP VOLT N Directo 4,734 0.13%
1ISP WTAI N Directo 9,923 0.28%
1ISP FINX * Directo 5,639 0.16%
1ISP FIVG * Directo 9,406 0.26%
1ISP IVV * Directo 342,473 9.59%
1ISP JVAL * Directo 41,372 1.16%
1ISP WCLD * Directo 8,790 0.25%
1ISP FBT * Directo 13,008 0.36%
1ISP HERO * Directo 8,977 0.25%
1ISP QQQ * Directo 7,490 0.21%
1ISP VDST N Directo 46,039 1.29%
1ISP VOO * Directo 143,445 4.01%
1ISP VT * Directo 258,342 7.23%
1ISP EWU * Directo 12,479 0.35%
1ISP IEV * Directo 9,474 0.27%
1ISP JETS * Directo 20,943 0.59%
1ISP LQD * Directo 15,631 0.44%
1ISP VGK * Directo 13,365 0.37%
1ISP VTV * Directo 47,298 1.32%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 193,761 5.42%
51 PRINFGU FFX AAA/2(mex) F Directo 378,318 10.59%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 156,475 4.38%
51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 302,404 8.46%
51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 302,588 8.47%
51 PRINHYD FFX Directo 87,655 2.45%
52 PRINRVA FFX Directo 263,529 7.38%
52 PEMERGE FFX Directo 241,741 6.77%
52 PRGLOB FFX Directo 29,618 0.83%
52 PRINFUS FFX Directo 8,741 0.24%
BI CETES 221117 AAA (mex) Reporto 123,667 3.46%
CHD 40-002 9079985 Directo 21 0.00%
M BONOS 240905 AAA(mex) Directo 89,018 2.49%
S UDIBONO 231116 AAA(mex) Directo 83,992 2.35%
TOTAL 3,572,972 100%
VaR establecido 1.89%
VaR promedio 0.63%
Del día: jueves, 02 de diciembre del 2021

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días