COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS2]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 11,564 0.94%
1ISP IVV * Directo 118,059 9.55%
1ISP SHV * Directo 154,779 12.52%
1ISP EWJ * Directo 30,888 2.50%
1ISP VOO * Directo 171,589 13.88%
1ISP EEM * Directo 8,337 0.67%
1ISP IEI * Directo 37,764 3.06%
1ISP CBU0 N Directo 14,492 1.17%
1ISP IJH * Directo 35,675 2.89%
1ISP VGK * Directo 38,840 3.14%
51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 786 0.06%
51 PRINFGU FFX AAA/2(mex) F Directo 1,124 0.09%
51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 30,033 2.43%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 115,264 9.33%
52 PEMERGE FFX Directo 39,511 3.20%
52 PRINRVA FFX Directo 69,920 5.66%
52 GLREITS FFX Directo 66,365 5.37%
BI CETES 250710 AAA (mex) Directo 4,465 0.36%
CHD 40-002 9079985 Directo 43 0.00%
IM BPAG28 250508 AAA (mex) Reporto 88,600 7.17%
IQ BPAG91 270909 AAA(mex) Reporto 85,972 6.96%
M BONOS 330526 AAA (mex) Directo 15,149 1.23%
M BONOS 530731 AAA (mex) Directo 25,108 2.03%
S UDIBONO 261203 AAA (mex) Directo 36,857 2.98%
S UDIBONO 461108 AAA(mex) Directo 7,354 0.60%
S UDIBONO 281130 AAA(mex) Directo 27,258 2.21%
TOTAL 1,235,796 100%
VaR establecido 1.89%
VaR promedio 0.77%
Del día: jueves, 13 de junio del 2024

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días