COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS2]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1ISP EEM * Directo 10,495 0.82%
1ISP IEI * Directo 49,257 3.86%
1ISP CBU0 N Directo 100,239 7.86%
1ISP IJH * Directo 28,168 2.21%
1ISP VGK * Directo 24,954 1.96%
1ISP IVV * Directo 62,444 4.90%
1ISP SHV * Directo 128,230 10.05%
1ISP EWJ * Directo 45,270 3.55%
1ISP VOO * Directo 192,637 15.10%
51 PRINFGU FFX AAA/2(mex) F Directo 1,087 0.09%
51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 30,158 2.36%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 181,189 14.21%
51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 6,231 0.49%
52 GLREITS FFX Directo 64,658 5.07%
52 PEMERGE FFX Directo 43,833 3.44%
52 PRINRVA FFX Directo 111,774 8.76%
CHD 40-002 9079985 Directo 40 0.00%
M BONOS 260903 AAA(mex) Directo 18,483 1.45%
M BONOS 330526 AAA (mex) Directo 9,077 0.71%
M BONOS 260903 AAA(mex) Reporto 39,522 3.10%
S UDIBONO 281130 AAA(mex) Directo 44,214 3.47%
S UDIBONO 251204 AAA(mex) Directo 44,959 3.52%
S UDIBONO 261203 AAA (mex) Directo 38,526 3.02%
TOTAL 1,275,445 100%
VaR establecido 1.89%
VaR promedio 0.74%
Del día: jueves, 22 de febrero del 2024

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días