COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS2]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1ISP EEM * Directo 7,587 0.63%
1ISP IEI * Directo 38,785 3.23%
1ISP CBU0 N Directo 13,046 1.09%
1ISP IJH * Directo 33,413 2.78%
1ISP VGK * Directo 36,268 3.02%
1ISP IVV * Directo 105,706 8.79%
1ISP SHV * Directo 148,344 12.34%
1ISP EWJ * Directo 29,140 2.42%
1ISP VOO * Directo 187,734 15.61%
51 PRINFGU FFX AAA/2(mex) F Directo 1,121 0.09%
51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 30,252 2.52%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 114,979 9.56%
51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 784 0.07%
52 GLREITS FFX Directo 61,773 5.14%
52 PEMERGE FFX Directo 35,879 2.98%
52 PRINRVA FFX Directo 73,806 6.14%
CHD 40-002 9079985 Directo 39 0.00%
IQ BPAG91 250430 AAA (mex) Reporto 157,687 13.12%
M BONOS 330526 AAA (mex) Directo 48,589 4.04%
M BONOS 530731 AAA (mex) Directo 9,810 0.82%
S UDIBONO 261203 AAA (mex) Directo 31,589 2.63%
S UDIBONO 461108 AAA(mex) Directo 7,777 0.65%
S UDIBONO 281130 AAA(mex) Directo 28,175 2.34%
TOTAL 1,202,283 100%
VaR establecido 1.89%
VaR promedio 0.77%
Del día: viernes, 31 de mayo del 2024

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días