COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS2]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1ISP EEM * Directo 12,497 1.01%
1ISP CBU0 N Directo 73,706 5.97%
1ISP IJH * Directo 33,685 2.73%
1ISP VGK * Directo 28,809 2.33%
1ISP IVV * Directo 75,650 6.13%
1ISP SHV * Directo 251,206 20.35%
1ISP EWJ * Directo 25,071 2.03%
1ISP VOO * Directo 183,490 14.87%
51 PRINFGU FFX AAA/2(mex) F Directo 1,080 0.09%
51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 30,132 2.44%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 179,985 14.58%
51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 6,195 0.50%
52 GLREITS FFX Directo 39,170 3.17%
52 PEMERGE FFX Directo 41,796 3.39%
52 PRINRVA FFX Directo 147,869 11.98%
BI CETES 240321 AAA (mex) Reporto 40,897 3.31%
CHD 40-002 9079985 Directo 40 0.00%
M BONOS 330526 AAA (mex) Directo 32,667 2.65%
S UDIBONO 351122 AAA(mex) Directo 30,342 2.46%
TOTAL 1,234,287 100%
VaR establecido 1.89%
VaR promedio 0.74%
Del día: miércoles, 31 de enero del 2024

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días