COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS2]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B IVVPESO ISHRS ALTB Directo 16,056 1.36%
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 11,235 0.95%
1ISP MEXS N Directo 5,592 0.47%
1ISP CBU7 N Directo 80,768 6.82%
1ISP IVV * Directo 81,960 6.92%
1ISP SHV * Directo 49,096 4.14%
1ISP EDV * Directo 11,404 0.96%
1ISP EWJ * Directo 33,917 2.86%
1ISP VOO * Directo 169,228 14.28%
1ISP IJH * Directo 40,870 3.45%
1ISP VGK * Directo 35,087 2.96%
1ISP CBU0 N Directo 48,234 4.07%
51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 13,359 1.13%
51 PRINFGU FFX AAA/2(mex) F Directo 1,173 0.10%
51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 33,067 2.79%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 112,716 9.51%
52 PEMERGE FFX Directo 43,859 3.70%
52 PRINRVA FFX Directo 69,395 5.86%
52 GLREITS FFX Directo 58,363 4.93%
BI CETES 261001 AAA(mex) Directo 15,362 1.30%
BI CETES 250918 AAA(mex) Directo 9,135 0.77%
CHD 40-002 9079985 Directo 46 0.00%
IS BPA182 270930 Reporto 96,838 8.17%
M BONOS 341123 mxAAA Directo 15,813 1.33%
M BONOS 270603 AAA(mex) Directo 7,778 0.66%
M BONOS 530731 AAA (mex) Directo 46,051 3.89%
S UDIBONO 261203 AAA (mex) Directo 32,642 2.75%
S UDIBONO 461108 AAA(mex) Directo 16,711 1.41%
S UDIBONO 281130 AAA(mex) Directo 29,148 2.46%
TOTAL 1,184,903 100%
VaR establecido 1.89%
VaR promedio 0.89%
Del día: jueves, 31 de octubre del 2024

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días