(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS3]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 41,691 2.73%
1ISP BBCA * Directo 12,682 0.83%
1ISP EEM * Directo 88,335 5.78%
1ISP EWZ * Directo 20,484 1.34%
1ISP EZU * Directo 41,418 2.71%
1ISP ICLN * Directo 9,199 0.60%
1ISP KWEB * Directo 1,669 0.11%
1ISP MCHI * Directo 7,007 0.46%
1ISP VOLT N Directo 4,907 0.32%
1ISP WTAI N Directo 9,504 0.62%
1ISP FINX * Directo 3,972 0.26%
1ISP FIVG * Directo 9,581 0.63%
1ISP IVV * Directo 73,953 4.84%
1ISP IWM * Directo 32,333 2.12%
1ISP JVAL * Directo 25,182 1.65%
1ISP TLT * Directo 33,593 2.20%
1ISP WCLD * Directo 6,171 0.40%
1ISP EWJ * Directo 8,035 0.53%
1ISP FBT * Directo 5,391 0.35%
1ISP HERO * Directo 8,927 0.58%
1ISP QQQ * Directo 2,940 0.19%
1ISP VDST N Directo 44,339 2.90%
1ISP VOO * Directo 135,105 8.84%
1ISP VT * Directo 203,122 13.29%
1ISP LQD * Directo 13,051 0.85%
1ISP VGK * Directo 6,508 0.43%
1ISP VTV * Directo 15,525 1.02%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 41,273 2.70%
51 PRINFGU FFX AAA/2(mex) F Directo 18,741 1.23%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 31,892 2.09%
51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 136 0.01%
51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 13,179 0.86%
51 PRINHYD FFX Directo 4,534 0.30%
52 PRINRVA FFX Directo 289,241 18.93%
52 PEMERGE FFX Directo 206,040 13.48%
52 PRGLOB FFX Directo 4,574 0.30%
52 PRINFUS FFX Directo 17,664 1.16%
CHD 40-002 9079977 Directo 22 0.00%
LD BONDESD 231005 AAA (mex) Reporto 36,333 2.38%
TOTAL 1,528,253 100%
VaR establecido 3.02%
VaR promedio 0.75%
Del día: jueves, 19 de mayo del 2022

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días