(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS3]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 42,363 2.39%
1ISP EEM * Directo 47,387 2.68%
1ISP EWC * Directo 11,647 0.66%
1ISP EWZ * Directo 13,939 0.79%
1ISP EZU * Directo 115,855 6.54%
1ISP ICLN * Directo 10,984 0.62%
1ISP KWEB * Directo 2,941 0.17%
1ISP MCHI * Directo 9,785 0.55%
1ISP VOLT N Directo 6,357 0.36%
1ISP WTAI N Directo 12,437 0.70%
1ISP FINX * Directo 8,366 0.47%
1ISP FIVG * Directo 10,949 0.62%
1ISP IVV * Directo 169,492 9.57%
1ISP WCLD * Directo 12,613 0.71%
1ISP FBT * Directo 6,984 0.39%
1ISP HERO * Directo 11,891 0.67%
1ISP QQQ * Directo 16,603 0.94%
1ISP VDST N Directo 24,924 1.41%
1ISP VOO * Directo 74,798 4.22%
1ISP VT * Directo 202,538 11.44%
1ISP EWU * Directo 7,537 0.43%
1ISP JETS * Directo 16,960 0.96%
1ISP LQD * Directo 15,820 0.89%
1ISP VGK * Directo 7,876 0.44%
1ISP VLUE * ALTA Directo 14,394 0.81%
1ISP VTV * Directo 27,456 1.55%
1ISP RING * Directo 8,686 0.49%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 40,108 2.27%
51 PRINFGU FFX AAA/2(mex) F Directo 88,996 5.03%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 56,386 3.18%
51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 39,904 2.25%
51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 12,846 0.73%
51 PRINHYD FFX Directo 5,056 0.29%
52 PRINRVA FFX Directo 287,367 16.23%
52 PEMERGE FFX Directo 253,993 14.35%
52 PRGLOB FFX Directo 5,100 0.29%
52 PRINFUS FFX Directo 19,824 1.12%
CHD 40-002 9079977 Directo 20 0.00%
LD BONDESD 231005 AAA (mex) Reporto 7,188 0.41%
S UDIBONO 231116 AAA(mex) Directo 42,214 2.38%
TOTAL 1,770,584 100%
VaR establecido 3.02%
VaR promedio 0.84%
Del día: miércoles, 15 de septiembre del 2021

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días