(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS3]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 31,315 2.53%
1ISP VOO * Directo 14,765 1.19%
1ISP VT * Directo 126,004 10.18%
1ISP ACWI * Directo 20,144 1.63%
1ISP EEM * Directo 12,770 1.03%
1ISP EZU * Directo 69,875 5.64%
1ISP FBT * Directo 6,749 0.55%
1ISP GLD * Directo 12,210 0.99%
1ISP IVV * Directo 128,741 10.40%
1ISP LQD * Directo 16,531 1.34%
1ISP SHV * Directo 25,378 2.05%
1ISP VGK * Directo 6,383 0.52%
1ISP VLUE * ALTA Directo 11,388 0.92%
1ISP VTV * Directo 22,500 1.82%
1ISP XLK * Directo 10,711 0.87%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 38,355 3.10%
51 PRINGLP FFX AAA/6 Directo 39,734 3.21%
51 PRINHYD FFX Directo 4,901 0.40%
51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 12,401 1.00%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 44,611 3.60%
52 PRINFUS FFX Directo 50,079 4.04%
52 PRINRVA FFR Directo 203,389 16.43%
52 PEMERGE FFR Directo 239,226 19.32%
52 PRGLOB FFR Directo 5,282 0.43%
CHD 40-002 9079977 Directo 21 0.00%
M BONOS 310529 AAA(mex) Directo 14,922 1.21%
M BONOS 231207 AAA(mex) Reporto 28,428 2.30%
M BONOS 241205 AAA(mex) Directo 14,675 1.19%
S UDIBONO 251204 AAA(mex) Directo 22,665 1.83%
S UDIBONO 220609 AAA(mex) Directo 4,106 0.33%
TOTAL 1,238,259 100%
VaR establecido 3.02%
VaR promedio 1.5%
Del día: jueves, 22 de octubre del 2020

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días