(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS3]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 40,743 2.31%
1ISP EEM * Directo 51,025 2.89%
1ISP EWC * Directo 11,913 0.67%
1ISP EWZ * Directo 16,590 0.94%
1ISP EZU * Directo 118,444 6.71%
1ISP FBT * Directo 7,217 0.41%
1ISP HERO * Directo 13,126 0.74%
1ISP ICLN * Directo 11,416 0.65%
1ISP KWEB * Directo 4,228 0.24%
1ISP MCHI * Directo 11,676 0.66%
1ISP VDST N Directo 25,641 1.45%
1ISP VOLT N Directo 5,735 0.32%
1ISP VOO * Directo 72,501 4.11%
1ISP VT * Directo 163,972 9.29%
1ISP WTAI N Directo 12,315 0.70%
1ISP QQQ * Directo 15,604 0.88%
1ISP FINX * Directo 7,986 0.45%
1ISP FIVG * Directo 11,117 0.63%
1ISP IVV * Directo 169,315 9.59%
1ISP LQD * Directo 16,012 0.91%
1ISP VGK * Directo 8,087 0.46%
1ISP VLUE * ALTA Directo 14,860 0.84%
1ISP VTV * Directo 27,765 1.57%
1ISP WCLD * Directo 11,706 0.66%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 39,701 2.25%
51 PRINFGU FFX AAA/2(mex) F Directo 63,620 3.60%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 55,945 3.17%
51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 39,819 2.26%
51 PRINHYD FFX Directo 5,124 0.29%
51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 12,777 0.72%
52 PRINRVA FFR Directo 276,648 15.67%
52 PRINFUS FFX Directo 49,374 2.80%
52 PEMERGE FFR Directo 277,790 15.74%
52 PRGLOB FFR Directo 5,185 0.29%
BI CETES 220331 AAA(mex) Reporto 20,299 1.15%
CHD 40-002 9079977 Directo 20 0.00%
M BONOS 270603 AAA(mex) Directo 17,962 1.02%
S UDIBONO 231116 AAA(mex) Directo 42,184 2.39%
S UDIBONO 251204 AAA(mex) Directo 9,857 0.56%
TOTAL 1,765,299 100%
VaR establecido 3.02%
VaR promedio 1.26%
Del día: jueves, 17 de junio del 2021

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días