(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS3]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 30,310 2.45%
1ISP VOO * Directo 15,099 1.22%
1ISP VT * Directo 128,714 10.42%
1ISP ACWI * Directo 20,637 1.67%
1ISP EZU * Directo 71,936 5.82%
1ISP FBT * Directo 7,092 0.57%
1ISP GLD * Directo 25,648 2.08%
1ISP IVV * Directo 106,078 8.58%
1ISP LQD * Directo 17,452 1.41%
1ISP SHV * Directo 26,710 2.16%
1ISP VGK * Directo 6,642 0.54%
1ISP VLUE * ALTA Directo 11,369 0.92%
1ISP VTV * Directo 22,874 1.85%
1ISP XLK * Directo 36,893 2.99%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 38,248 3.10%
51 PRINGLP FFX AAA/6 Directo 39,690 3.21%
51 PRINHYD FFX Directo 5,064 0.41%
51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 12,358 1.00%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 44,396 3.59%
52 PRINFUS FFX Directo 51,575 4.17%
52 PRINRVA FFR Directo 196,771 15.92%
52 PEMERGE FFR Directo 240,654 19.48%
52 PRGLOB FFR Directo 5,552 0.45%
CHD 40-002 9079977 Directo 22 0.00%
LD BONDESD 220428 AAA(mex) Reporto 25,719 2.08%
M BONOS 241205 AAA(mex) Directo 14,643 1.19%
M BONOS 310529 AAA(mex) Directo 6,909 0.56%
S UDIBONO 220609 AAA(mex) Directo 4,083 0.33%
S UDIBONO 251204 AAA(mex) Directo 22,551 1.82%
TOTAL 1,235,689 100%
VaR establecido 3.02%
VaR promedio 1.5%
Del día: miércoles, 30 de septiembre del 2020

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días