(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS3]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 41,261 2.42%
1ISP EEM * Directo 43,119 2.53%
1ISP EWC * Directo 11,783 0.69%
1ISP EWZ * Directo 15,638 0.92%
1ISP EZU * Directo 111,591 6.54%
1ISP FBT * Directo 6,629 0.39%
1ISP HERO * Directo 12,928 0.76%
1ISP ICLN * Directo 11,200 0.66%
1ISP KWEB * Directo 4,283 0.25%
1ISP MCHI * Directo 11,589 0.68%
1ISP VDST N Directo 25,008 1.47%
1ISP VOLT N Directo 5,674 0.33%
1ISP VOO * Directo 61,303 3.59%
1ISP VT * Directo 159,277 9.34%
1ISP WTAI N Directo 11,503 0.67%
1ISP QQQ * Directo 11,322 0.66%
1ISP FINX * Directo 7,473 0.44%
1ISP FIVG * Directo 10,657 0.62%
1ISP IVV * Directo 159,686 9.36%
1ISP LQD * Directo 15,394 0.90%
1ISP VGK * Directo 7,880 0.46%
1ISP VLUE * ALTA Directo 14,910 0.87%
1ISP VTV * Directo 27,634 1.62%
1ISP WCLD * Directo 10,379 0.61%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 39,615 2.32%
51 PRINFGU FFX AAA/2(mex) F Directo 63,497 3.72%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 55,715 3.27%
51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 39,839 2.33%
51 PRINHYD FFX Directo 4,962 0.29%
51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 12,736 0.75%
52 PRINRVA FFR Directo 279,720 16.39%
52 PRINFUS FFX Directo 57,100 3.35%
52 PEMERGE FFR Directo 271,504 15.91%
52 PRGLOB FFR Directo 5,047 0.30%
CHD 40-002 9079977 Directo 20 0.00%
M BONOS 241205 AAA(mex) Reporto 26,433 1.55%
S UDIBONO 231116 AAA(mex) Directo 41,873 2.45%
S UDIBONO 251204 AAA(mex) Directo 10,030 0.59%
TOTAL 1,706,212 100%
VaR establecido 3.02%
VaR promedio 1.26%
Del día: lunes, 31 de mayo del 2021

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días