(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS3]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 43,214 2.43%
1ISP EEM * Directo 48,095 2.70%
1ISP EWC * Directo 11,697 0.66%
1ISP EWZ * Directo 14,728 0.83%
1ISP EZU * Directo 117,695 6.62%
1ISP ICLN * Directo 11,478 0.65%
1ISP KWEB * Directo 3,124 0.18%
1ISP MCHI * Directo 10,093 0.57%
1ISP VOLT N Directo 6,225 0.35%
1ISP WTAI N Directo 12,662 0.71%
1ISP FINX * Directo 8,573 0.48%
1ISP FIVG * Directo 11,248 0.63%
1ISP IVV * Directo 172,720 9.71%
1ISP WCLD * Directo 12,845 0.72%
1ISP FBT * Directo 7,122 0.40%
1ISP HERO * Directo 12,197 0.69%
1ISP QQQ * Directo 16,861 0.95%
1ISP VDST N Directo 25,181 1.42%
1ISP VOO * Directo 76,176 4.28%
1ISP VT * Directo 182,608 10.27%
1ISP EWU * Directo 7,623 0.43%
1ISP JETS * Directo 17,535 0.99%
1ISP LQD * Directo 15,921 0.90%
1ISP VGK * Directo 8,026 0.45%
1ISP VLUE * ALTA Directo 14,714 0.83%
1ISP VTV * Directo 28,179 1.58%
1ISP RING * Directo 8,923 0.50%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 40,062 2.25%
51 PRINFGU FFX AAA/2(mex) F Directo 28,873 1.62%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 56,427 3.17%
51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 39,904 2.24%
51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 12,840 0.72%
51 PRINHYD FFX Directo 5,075 0.29%
52 PRINRVA FFX Directo 293,915 16.53%
52 PEMERGE FFX Directo 258,816 14.56%
52 PRGLOB FFX Directo 5,145 0.29%
52 PRINFUS FFX Directo 20,152 1.13%
CHD 40-002 9079977 Directo 20 0.00%
IM BPAG28 211111 AAA(mex) Reporto 33,521 1.89%
S UDIBONO 251204 AAA(mex) Directo 35,549 2.00%
S UDIBONO 231116 AAA(mex) Directo 42,302 2.38%
TOTAL 1,778,064 100%
VaR establecido 3.02%
VaR promedio 0.84%
Del día: martes, 31 de agosto del 2021

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días