(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS3]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 41,626 2.48%
1ISP BBCA * Directo 13,291 0.79%
1ISP EEM * Directo 93,380 5.56%
1ISP EWZ * Directo 13,434 0.80%
1ISP EZU * Directo 42,769 2.55%
1ISP ICLN * Directo 9,391 0.56%
1ISP KWEB * Directo 1,754 0.10%
1ISP MCHI * Directo 7,289 0.43%
1ISP VOLT N Directo 4,947 0.29%
1ISP WTAI N Directo 10,310 0.61%
1ISP FINX * Directo 4,509 0.27%
1ISP FIVG * Directo 9,959 0.59%
1ISP IVV * Directo 88,330 5.26%
1ISP IWM * Directo 34,618 2.06%
1ISP JVAL * Directo 26,574 1.58%
1ISP TLT * Directo 34,996 2.09%
1ISP WCLD * Directo 7,336 0.44%
1ISP EWJ * Directo 8,248 0.49%
1ISP FBT * Directo 5,635 0.34%
1ISP HERO * Directo 8,997 0.54%
1ISP QQQ * Directo 3,250 0.19%
1ISP VDST N Directo 45,288 2.70%
1ISP VOO * Directo 146,082 8.70%
1ISP VT * Directo 218,770 13.04%
1ISP EWU * Directo 7,557 0.45%
1ISP LQD * Directo 13,425 0.80%
1ISP VGK * Directo 6,807 0.41%
1ISP VTV * Directo 16,317 0.97%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 41,085 2.45%
51 PRINFGU FFX AAA/2(mex) F Directo 53,637 3.20%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 57,019 3.40%
51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 28,568 1.70%
51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 13,137 0.78%
51 PRINHYD FFX Directo 4,784 0.29%
52 PRINRVA FFX Directo 289,856 17.27%
52 PEMERGE FFX Directo 215,395 12.84%
52 PRGLOB FFX Directo 4,702 0.28%
52 PRINFUS FFX Directo 18,920 1.13%
CHD 40-002 9079977 Directo 22 0.00%
LD BONDESD 250814 AAA (mex) Reporto 11,295 0.67%
M BONOS 240905 AAA(mex) Directo 14,850 0.88%
TOTAL 1,678,159 100%
VaR establecido 3.02%
VaR promedio 0.75%
Del día: viernes, 29 de abril del 2022

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días