(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINMAS]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA
Calificación: AAAf/S3(mex) Clasificación: MEDIANO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
BI CETES 220310 AAA (mex) Directo 64,845 3.06%
IM BPAG28 240509 AAA (mex) Directo 99,721 4.70%
IM BPAG28 240208 AAA (mex) Directo 99,860 4.71%
LD BONDESD 230706 AAA(mex) Directo 29,974 1.41%
LD BONDESD 231005 AAA (mex) Directo 42,356 2.00%
LD BONDESD 240201 AAA (mex) Directo 106,991 5.04%
LD BONDESD 240425 AAA(mex) Directo 100,646 4.74%
LD BONDESD 220721 AAA(mex) Directo 140,364 6.61%
LD BONDESD 221110 AAA(mex) Directo 50,114 2.36%
LD BONDESD 220324 AAA (mex) Directo 31,998 1.51%
LD BONDESD 220428 AAA(mex) Directo 25,070 1.18%
LD BONDESD 231207 AAA (mex) Directo 37,929 1.79%
M BONOS 241205 AAA(mex) Directo 33,751 1.59%
M BONOS 260305 AAA(mex) Directo 57,450 2.71%
M BONOS 240905 AAA(mex) Directo 69,698 3.28%
M BONOS 240905 AAA(mex) Reporto 39,464 1.86%
M BONOS 290531 AAA(mex) Directo 22,092 1.04%
M BONOS 270603 AAA(mex) Directo 5,226 0.25%
M BONOS 310529 AAA(mex) Directo 5,286 0.25%
M BONOS 231207 AAA(mex) Directo 247,684 11.67%
S UDIBONO 231116 AAA(mex) Directo 609,965 28.74%
S UDIBONO 220609 AAA(mex) Directo 201,785 9.51%
TOTAL 2,122,269 100%
VaR establecido 0.41%
VaR promedio 0.17%
Del día: jueves, 02 de diciembre del 2021

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 7 días