(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINMAS]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA
Calificación: AAAf/S3(mex) Clasificación: MEDIANO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
IM BPAG28 240509 AAA (mex) Directo 22,962 1.12%
IM BPAG28 240208 AAA (mex) Directo 100,013 4.89%
IM BPAG28 250508 AAA (mex) Directo 39,846 1.95%
IS BPA182 240307 AAA(mex) Directo 137,254 6.71%
LD BONDESD 231207 AAA (mex) Directo 37,994 1.86%
LD BONDESD 221110 AAA(mex) Directo 50,191 2.45%
LD BONDESD 230706 AAA(mex) Directo 30,012 1.47%
LD BONDESD 231005 AAA (mex) Directo 42,389 2.07%
LD BONDESD 240201 AAA (mex) Directo 107,178 5.24%
LD BONDESD 240201 AAA (mex) Reporto 24,212 1.18%
LD BONDESD 240425 AAA(mex) Directo 100,827 4.93%
M BONOS 231207 AAA(mex) Directo 187,258 9.16%
M BONOS 270603 AAA(mex) Directo 4,901 0.24%
M BONOS 310529 AAA(mex) Directo 4,850 0.24%
M BONOS 240905 AAA(mex) Directo 262,116 12.82%
M BONOS 241205 AAA(mex) Directo 80,139 3.92%
S UDIBONO 220609 AAA(mex) Directo 401,641 19.64%
S UDIBONO 231116 AAA(mex) Directo 411,272 20.11%
TOTAL 2,045,055 100%
VaR establecido 0.41%
VaR promedio 0.13%
Del día: jueves, 19 de mayo del 2022

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 7 días