(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINMAS]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA
Calificación: AAAf/S3(mex) Clasificación: MEDIANO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
BI CETES 220310 AAA (mex) Directo 64,828 3.05%
BI CETES 220505 AAA (mex) Reporto 39,537 1.86%
IM BPAG28 240208 AAA (mex) Directo 99,828 4.70%
IM BPAG28 240509 AAA (mex) Directo 99,688 4.70%
LD BONDESD 221110 AAA(mex) Directo 50,100 2.36%
LD BONDESD 220324 AAA (mex) Directo 32,112 1.51%
LD BONDESD 220428 AAA(mex) Directo 25,063 1.18%
LD BONDESD 231207 AAA (mex) Directo 37,918 1.79%
LD BONDESD 230706 AAA(mex) Directo 29,965 1.41%
LD BONDESD 231005 AAA (mex) Directo 42,507 2.00%
LD BONDESD 240201 AAA (mex) Directo 106,960 5.04%
LD BONDESD 240425 AAA(mex) Directo 100,616 4.74%
LD BONDESD 220721 AAA(mex) Directo 140,324 6.61%
M BONOS 270603 AAA(mex) Directo 5,228 0.25%
M BONOS 310529 AAA(mex) Directo 5,277 0.25%
M BONOS 231207 AAA(mex) Directo 248,236 11.69%
M BONOS 241205 AAA(mex) Directo 33,784 1.59%
M BONOS 260305 AAA(mex) Directo 57,607 2.71%
M BONOS 240905 AAA(mex) Directo 69,798 3.29%
M BONOS 290531 AAA(mex) Directo 22,077 1.04%
S UDIBONO 220609 AAA(mex) Directo 201,794 9.50%
S UDIBONO 231116 AAA(mex) Directo 610,027 28.73%
TOTAL 2,123,274 100%
VaR establecido 0.41%
VaR promedio 0.17%
Del día: martes, 30 de noviembre del 2021

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 7 días