(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINMAS]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA
Calificación: AAAf/S3(mex) Clasificación: MEDIANO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
BI CETES 230309 AAA (mex) Directo 19,551 0.88%
IM BPAG28 240208 AAA (mex) Directo 100,186 4.49%
IM BPAG28 240509 AAA (mex) Directo 23,003 1.03%
IS BPA182 240307 AAA(mex) Directo 136,996 6.13%
LD BONDESD 231207 AAA (mex) Directo 37,864 1.70%
LD BONDESD 250814 AAA (mex) Reporto 46,567 2.09%
LD BONDESD 221110 AAA(mex) Directo 50,020 2.24%
LD BONDESD 230706 AAA(mex) Directo 30,068 1.35%
LD BONDESD 231005 AAA (mex) Directo 42,464 1.90%
LD BONDESD 240201 AAA (mex) Directo 106,811 4.78%
LD BONDESD 240425 AAA(mex) Directo 100,478 4.50%
LD BONDESD 220721 AAA(mex) Directo 140,084 6.27%
M BONOS 270603 AAA(mex) Directo 4,838 0.22%
M BONOS 310529 AAA(mex) Directo 4,744 0.21%
M BONOS 231207 AAA(mex) Directo 186,360 8.34%
M BONOS 240905 AAA(mex) Directo 260,620 11.67%
M BONOS 241205 AAA(mex) Directo 79,657 3.57%
M BONOS 270304 AAA (mex) Directo 44,259 1.98%
S UDIBONO 220609 AAA(mex) Directo 400,083 17.92%
S UDIBONO 231116 AAA(mex) Directo 418,578 18.74%
TOTAL 2,233,231 100%
VaR establecido 0.41%
VaR promedio 0.13%
Del día: viernes, 29 de abril del 2022

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 7 días