COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINR25]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: LARGO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 2,041 8.68%
1ISP IVV * Directo 1,911 8.13%
1ISP SHV * Directo 580 2.47%
1ISP EWJ * Directo 239 1.02%
1ISP EEM * Directo 240 1.02%
1ISP CBU0 N Directo 1,833 7.80%
BI CETES 240530 AAA (mex) Directo 4,076 17.34%
M BONOS 260903 AAA(mex) Reporto 1,022 4.35%
M BONOS 270603 AAA(mex) Directo 3,480 14.81%
M BONOS 330526 AAA (mex) Directo 4,202 17.88%
S UDIBONO 261203 AAA (mex) Directo 1,027 4.37%
S UDIBONO 281130 AAA(mex) Directo 2,013 8.57%
S UDIBONO 401115 AAA(mex) Directo 834 3.55%
TOTAL 23,498 100%
VaR establecido 1.62%
VaR promedio 0.47%
Del día: jueves, 22 de febrero del 2024

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día