(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINR25]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: LARGO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1ISP EEM * Directo 273 1.40%
1ISP IVV * Directo 1,420 7.30%
1ISP ACWI * Directo 2,895 14.88%
CF FIBRAMQ 12 Directo 231 1.19%
CF TERRA 13 ALTB Directo 224 1.15%
CF FIBRAPL 14 Directo 222 1.14%
CF FUNO 11 ALTB Directo 232 1.19%
CF DANHOS 13 Directo 236 1.21%
LD BONDESD 230330 AAA(mex) Reporto 1,607 8.26%
M BONOS 361120 AAA(mex) Directo 6,384 32.81%
S UDIBONO 351122 AAA(mex) Directo 5,731 29.46%
TOTAL 19,455 100%
VaR establecido 1.62%
VaR promedio 0.77%
Del día: jueves, 30 de junio del 2022

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día