COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINR25]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: LARGO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 1,449 6.26%
1ISP IVV * Directo 341 1.47%
1ISP SHV * Directo 2,444 10.56%
1ISP XLE * Directo 386 1.67%
1ISP ACWI * Directo 1,301 5.62%
1ISP EEM * Directo 189 0.82%
BI CETES 240208 AAA (mex) Reporto 1,436 6.20%
BI CETES 240530 AAA (mex) Directo 4,049 17.50%
M BONOS 330526 AAA (mex) Directo 4,200 18.15%
M BONOS 270603 AAA(mex) Directo 3,466 14.98%
S UDIBONO 261203 AAA (mex) Directo 1,024 4.42%
S UDIBONO 281130 AAA(mex) Directo 2,016 8.71%
S UDIBONO 401115 AAA(mex) Directo 843 3.64%
TOTAL 23,144 100%
VaR establecido 1.62%
VaR promedio 0.47%
Del día: miércoles, 31 de enero del 2024

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día