COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINR25]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: LARGO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 2,232 4.17%
1ISP MEXS N Directo 681 1.27%
1ISP IVV * Directo 3,361 6.27%
1ISP SHV * Directo 387 0.72%
1ISP EWJ * Directo 563 1.05%
1ISP ACWI * Directo 562 1.05%
1ISP EEM * Directo 1,050 1.96%
1ISP CBU0 N Directo 955 1.78%
1ISP LQDA N Directo 599 1.12%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 7,396 13.81%
51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 3,637 6.79%
BI CETES 250710 AAA (mex) Directo 237 0.44%
BI CETES 250904 AAA (mex) Directo 229 0.43%
BI CETES 250403 AAA (mex) Directo 1,156 2.16%
BI CETES 261001 AAA(mex) Directo 2,592 4.84%
IS BPA182 270930 Reporto 15,147 28.28%
M BONOS 341123 mxAAA Directo 509 0.95%
M BONOS 330526 AAA (mex) Directo 3,895 7.27%
M BONOS 471107 AAA(mex) Directo 1,541 2.88%
M BONOS 270603 AAA(mex) Directo 1,910 3.57%
M BONOS 290301 AAA(mex) Directo 1,819 3.40%
M BONOS 530731 AAA (mex) Directo 1,386 2.59%
S UDIBONO 461108 AAA(mex) Directo 510 0.95%
S UDIBONO 401115 AAA(mex) Directo 912 1.70%
S UDIBONO 541029 AAA (mex) Directo 292 0.54%
TOTAL 53,558 100%
VaR establecido 1.62%
VaR promedio 0.59%
Del día: jueves, 31 de octubre del 2024

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día