(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINR30]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: LARGO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1ISP EEM * Directo 2,271 8.87%
1ISP IVV * Directo 611 2.39%
1ISP ACWI * Directo 6,050 23.63%
CF FIBRAMQ 12 Directo 347 1.36%
CF TERRA 13 ALTB Directo 338 1.32%
CF FIBRAPL 14 Directo 334 1.31%
CF FUNO 11 ALTB Directo 349 1.36%
CF DANHOS 13 Directo 355 1.39%
LD BONDESD 241024 AAA(mex) Reporto 956 3.73%
M BONOS 361120 AAA(mex) Directo 8,055 31.46%
M BONOS 471107 AAA(mex) Directo 994 3.88%
S UDIBONO 351122 AAA(mex) Directo 4,945 19.31%
TOTAL 25,605 100%
VaR establecido 1.7%
VaR promedio 0.83%
Del día: jueves, 30 de junio del 2022

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día