COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINR30]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: LARGO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 2,349 6.06%
1ISP EEM * Directo 433 1.12%
1ISP MEXS N Directo 586 1.51%
1ISP EWJ * Directo 413 1.07%
1ISP IVV * Directo 5,194 13.40%
1ISP SHV * Directo 1,553 4.01%
1ISP ACWI * Directo 427 1.10%
BI CETES 250403 AAA (mex) Directo 5,126 13.23%
BI CETES 250710 AAA (mex) Directo 390 1.01%
LD BONDESD 250619 AAA (mex) Reporto 5,805 14.98%
M BONOS 330526 AAA (mex) Directo 9,060 23.38%
M BONOS 270603 AAA(mex) Directo 487 1.26%
M BONOS 290301 AAA(mex) Directo 372 0.96%
S UDIBONO 541029 AAA (mex) Directo 1,644 4.24%
S UDIBONO 461108 AAA(mex) Directo 418 1.08%
S UDIBONO 281130 AAA(mex) Directo 1,963 5.07%
S UDIBONO 261203 AAA (mex) Directo 2,534 6.54%
TOTAL 38,754 100%
VaR establecido 1.7%
VaR promedio 0.48%
Del día: jueves, 11 de julio del 2024

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día