COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINR30]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: LARGO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 3,613 9.73%
1ISP IVV * Directo 4,556 12.27%
1ISP SHV * Directo 1,105 2.98%
1ISP ACWI * Directo 380 1.02%
1ISP EWJ * Directo 386 1.04%
1ISP EEM * Directo 382 1.03%
1ISP CBU0 N Directo 2,150 5.79%
BI CETES 240530 AAA (mex) Directo 4,658 12.55%
M BONOS 260903 AAA(mex) Reporto 1,830 4.93%
M BONOS 270603 AAA(mex) Directo 1,988 5.36%
M BONOS 290301 AAA(mex) Directo 383 1.03%
M BONOS 330526 AAA (mex) Directo 10,682 28.78%
S UDIBONO 251204 AAA(mex) Directo 2,997 8.07%
S UDIBONO 281130 AAA(mex) Directo 2,013 5.42%
TOTAL 37,123 100%
VaR establecido 1.7%
VaR promedio 0.58%
Del día: jueves, 22 de febrero del 2024

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día