COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINR30]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: LARGO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 1,952 5.37%
1ISP SHV * Directo 1,516 4.17%
1ISP ACWI * Directo 2,897 7.97%
1ISP VOO * Directo 3,004 8.26%
1ISP EEM * Directo 581 1.60%
BI CETES 240208 AAA (mex) Reporto 2,228 6.13%
BI CETES 240530 AAA (mex) Directo 6,122 16.84%
M BONOS 330526 AAA (mex) Directo 10,678 29.37%
M BONOS 270603 AAA(mex) Directo 1,980 5.45%
M BONOS 290301 AAA(mex) Directo 383 1.05%
S UDIBONO 251204 AAA(mex) Directo 3,001 8.25%
S UDIBONO 281130 AAA(mex) Directo 2,016 5.54%
TOTAL 36,358 100%
VaR establecido 1.7%
VaR promedio 0.58%
Del día: miércoles, 31 de enero del 2024

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día