COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINR30]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: LARGO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 2,371 6.16%
1ISP IVV * Directo 4,694 12.20%
1ISP SHV * Directo 3,670 9.53%
1ISP ACWI * Directo 392 1.02%
1ISP EWJ * Directo 383 0.99%
1ISP EEM * Directo 389 1.01%
BI CETES 250403 AAA (mex) Directo 5,067 13.16%
IQ BPAG91 250430 AAA (mex) Reporto 2,917 7.58%
M BONOS 330526 AAA (mex) Directo 13,577 35.27%
M BONOS 270603 AAA(mex) Directo 499 1.30%
M BONOS 290301 AAA(mex) Directo 367 0.95%
S UDIBONO 261203 AAA (mex) Directo 1,742 4.53%
S UDIBONO 461108 AAA(mex) Directo 436 1.13%
S UDIBONO 281130 AAA(mex) Directo 1,986 5.16%
TOTAL 38,490 100%
VaR establecido 1.7%
VaR promedio 0.53%
Del día: viernes, 31 de mayo del 2024

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día