(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINR35]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: LARGO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1ISP EEM * Directo 315 5.90%
1ISP ACWI * Directo 488 9.13%
BI CETES 211021 AAA (mex) Directo 100 1.86%
BI CETES 211118 AAA (mex) Reporto 3,798 71.09%
CF DANHOS 13 Directo 26 0.49%
CF FIBRAPL 14 Directo 25 0.48%
CF FUNO 11 ALTB Directo 26 0.49%
CF TERRA 13 ALTB Directo 25 0.46%
CF FIBRAMQ 12 Directo 26 0.49%
M BONOS 361120 AAA(mex) Directo 114 2.14%
S UDIBONO 351122 AAA(mex) Directo 399 7.46%
TOTAL 5,342 100%
VaR establecido 1.8%
VaR promedio 0.78%
Del día: miércoles, 15 de septiembre del 2021

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día