COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINR35]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: LARGO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 2,121 7.24%
1ISP IVV * Directo 3,736 12.75%
1ISP SHV * Directo 1,977 6.75%
1ISP ACWI * Directo 1,839 6.28%
1ISP EWJ * Directo 289 0.99%
1ISP VGK * Directo 317 1.08%
BI CETES 250710 AAA (mex) Directo 286 0.98%
BI CETES 250403 AAA (mex) Directo 3,050 10.41%
IM BPAG28 250508 AAA (mex) Reporto 4,023 13.73%
M BONOS 330526 AAA (mex) Directo 7,632 26.05%
S UDIBONO 461108 AAA(mex) Directo 344 1.17%
S UDIBONO 261203 AAA (mex) Directo 1,757 6.00%
S UDIBONO 281130 AAA(mex) Directo 1,921 6.56%
TOTAL 29,292 100%
VaR establecido 1.8%
VaR promedio 0.56%
Del día: jueves, 13 de junio del 2024

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día