COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINR35]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: LARGO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 4,969 9.37%
1I IDTXX N Directo 1,368 2.58%
1ISP EEM * Directo 810 1.53%
1ISP LQDA N Directo 289 0.54%
1ISP VGK * Directo 417 0.79%
1ISP MEXS N Directo 2,656 5.01%
1ISP IVV * Directo 6,278 11.84%
1ISP ACWI * Directo 4,501 8.49%
1ISP EWJ * Directo 494 0.93%
1ISP RSP * 1,120,661,166,905.0 Directo 1,455 2.74%
51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 7,265 13.70%
BI CETES 250710 AAA (mex) Directo 299 0.56%
BI CETES 250904 AAA (mex) Directo 386 0.73%
BI CETES 250403 AAA (mex) Directo 1,765 3.33%
BI CETES 250724 AAA(mex) Directo 1,767 3.33%
BI CETES 261001 AAA(mex) Directo 3,103 5.85%
IS BPA182 250306 AAA(mex) Reporto 1,650 3.11%
M BONOS 290301 AAA(mex) Directo 558 1.05%
M BONOS 530731 AAA (mex) Directo 1,172 2.21%
M BONOS 471107 AAA(mex) Directo 925 1.74%
M BONOS 341123 mxAAA Directo 666 1.25%
S UDIBONO 281130 AAA(mex) Directo 3,210 6.05%
S UDIBONO 541029 AAA (mex) Directo 1,106 2.09%
S UDIBONO 251204 AAA(mex) Directo 423 0.80%
S UDIBONO 461108 AAA(mex) Directo 2,108 3.97%
S UDIBONO 261203 AAA (mex) Directo 3,408 6.42%
TOTAL 53,048 100%
VaR establecido 1.8%
VaR promedio 0.65%
Del día: jueves, 07 de noviembre del 2024

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día