COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINR35]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: LARGO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 2,872 10.79%
1ISP IVV * Directo 3,246 12.20%
1ISP SHV * Directo 1,634 6.14%
1ISP ACWI * Directo 1,625 6.11%
1ISP EWJ * Directo 275 1.03%
1ISP CBU0 N Directo 1,410 5.30%
BI CETES 240530 AAA (mex) Directo 2,572 9.66%
M BONOS 260903 AAA(mex) Reporto 2,414 9.07%
M BONOS 290301 AAA(mex) Directo 383 1.44%
M BONOS 330526 AAA (mex) Directo 5,889 22.12%
S UDIBONO 251204 AAA(mex) Directo 2,287 8.59%
S UDIBONO 281130 AAA(mex) Directo 2,013 7.56%
TOTAL 26,620 100%
VaR establecido 1.8%
VaR promedio 0.59%
Del día: jueves, 22 de febrero del 2024

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día