(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINR35]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: LARGO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1ISP EEM * Directo 320 20.54%
1ISP ACWI * Directo 494 31.74%
BI CETES 211021 AAA (mex) Directo 99 6.38%
CF FIBRAMQ 12 Directo 26 1.68%
CF DANHOS 13 Directo 26 1.67%
CF FIBRAPL 14 Directo 26 1.70%
CF FUNO 11 ALTB Directo 27 1.72%
CF TERRA 13 ALTB Directo 25 1.60%
M BONOS 361120 AAA(mex) Directo 114 7.32%
S UDIBONO 351122 AAA(mex) Directo 400 25.65%
TOTAL 1,557 100%
VaR establecido 1.8%
VaR promedio 0.78%
Del día: martes, 31 de agosto del 2021

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día