COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINR35]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: LARGO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B IVVPESO ISHRS ALTB Directo 1,737 6.59%
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 2,613 9.92%
1ISP IVV * Directo 249 0.95%
1ISP SHV * Directo 4,338 16.46%
1ISP ACWI * Directo 2,497 9.47%
BI CETES 240208 AAA (mex) Reporto 1,789 6.79%
BI CETES 240530 AAA (mex) Directo 2,555 9.69%
M BONOS 290301 AAA(mex) Directo 383 1.45%
M BONOS 330526 AAA (mex) Directo 5,887 22.34%
S UDIBONO 251204 AAA(mex) Directo 2,290 8.69%
S UDIBONO 281130 AAA(mex) Directo 2,016 7.65%
TOTAL 26,354 100%
VaR establecido 1.8%
VaR promedio 0.59%
Del día: miércoles, 31 de enero del 2024

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día