(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINR35]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: LARGO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1ISP EEM * Directo 2,575 16.90%
1ISP ACWI * Directo 4,144 27.20%
CF FIBRAMQ 12 Directo 227 1.49%
CF DANHOS 13 Directo 232 1.52%
CF FIBRAPL 14 Directo 218 1.43%
CF FUNO 11 ALTB Directo 228 1.50%
CF TERRA 13 ALTB Directo 220 1.45%
LD BONDESD 241024 AAA(mex) Reporto 663 4.35%
M BONOS 361120 AAA(mex) Directo 3,442 22.59%
M BONOS 471107 AAA(mex) Directo 671 4.41%
S UDIBONO 351122 AAA(mex) Directo 2,614 17.16%
TOTAL 15,234 100%
VaR establecido 1.8%
VaR promedio 0.9%
Del día: jueves, 30 de junio del 2022

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día