COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINR35]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: LARGO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 2,134 7.12%
1ISP MEXS N Directo 446 1.49%
1ISP EWJ * Directo 291 0.97%
1ISP ACWI * Directo 1,829 6.11%
1ISP SHV * Directo 1,516 5.06%
1ISP IVV * Directo 3,722 12.43%
1ISP VGK * Directo 305 1.02%
BI CETES 250710 AAA (mex) Directo 286 0.96%
BI CETES 250403 AAA (mex) Directo 3,065 10.23%
IM BPAG28 261105 AAA (mex) Reporto 4,452 14.86%
M BONOS 330526 AAA (mex) Directo 5,764 19.24%
S UDIBONO 251204 AAA(mex) Directo 1,426 4.76%
S UDIBONO 461108 AAA(mex) Directo 356 1.19%
S UDIBONO 281130 AAA(mex) Directo 1,945 6.49%
S UDIBONO 261203 AAA (mex) Directo 1,786 5.96%
S UDIBONO 541029 AAA (mex) Directo 628 2.10%
TOTAL 29,951 100%
VaR establecido 1.8%
VaR promedio 0.53%
Del día: viernes, 28 de junio del 2024

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día