COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINR45]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: LARGO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B IVVPESO ISHRS ALTB Directo 441 0.53%
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 12,952 15.51%
1I IDTXX N Directo 2,682 3.21%
1ISP EEM * Directo 3,123 3.74%
1ISP VGK * Directo 939 1.12%
1ISP CBU0 N Directo 509 0.61%
1ISP LQDA N Directo 535 0.64%
1ISP MEXS N Directo 2,851 3.41%
1ISP IVV * Directo 12,616 15.11%
1ISP ACWI * Directo 10,296 12.33%
1ISP EWJ * Directo 727 0.87%
1ISP RSP * 1,120,661,166,905.0 Directo 4,019 4.81%
51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 7,644 9.15%
BI CETES 261001 AAA(mex) Directo 1,204 1.44%
IS BPA182 250306 AAA(mex) Reporto 2,249 2.69%
M BONOS 290301 AAA(mex) Directo 1,232 1.48%
M BONOS 530731 AAA (mex) Directo 2,135 2.56%
M BONOS 471107 AAA(mex) Directo 3,537 4.24%
M BONOS 341123 mxAAA Directo 1,007 1.21%
S UDIBONO 281130 AAA(mex) Directo 3,308 3.96%
S UDIBONO 401115 AAA(mex) Directo 346 0.41%
S UDIBONO 541029 AAA (mex) Directo 1,628 1.95%
S UDIBONO 251204 AAA(mex) Directo 919 1.10%
S UDIBONO 461108 AAA(mex) Directo 3,011 3.61%
S UDIBONO 261203 AAA (mex) Directo 3,605 4.32%
TOTAL 83,515 100%
VaR establecido 2%
VaR promedio 0.85%
Del día: jueves, 07 de noviembre del 2024

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día