COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINR45]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: LARGO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 8,948 17.98%
1ISP IVV * Directo 7,881 15.84%
1ISP ACWI * Directo 5,046 10.14%
1ISP EWJ * Directo 938 1.89%
1ISP EEM * Directo 1,519 3.05%
1ISP CBU0 N Directo 5,090 10.23%
M BONOS 270603 AAA(mex) Directo 3,480 6.99%
M BONOS 290301 AAA(mex) Directo 767 1.54%
M BONOS 330526 AAA (mex) Directo 9,773 19.64%
M BONOS 260903 AAA(mex) Reporto 2,494 5.01%
S UDIBONO 281130 AAA(mex) Directo 2,526 5.08%
S UDIBONO 401115 AAA(mex) Directo 280 0.56%
S UDIBONO 261203 AAA (mex) Directo 1,020 2.05%
TOTAL 49,762 100%
VaR establecido 2%
VaR promedio 0.81%
Del día: jueves, 22 de febrero del 2024

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día