COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINR45]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: LARGO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 9,186 19.20%
1ISP IVV * Directo 5,819 12.16%
1ISP SHV * Directo 5,778 12.08%
1ISP ACWI * Directo 5,298 11.07%
1ISP EWJ * Directo 476 1.00%
1ISP EEM * Directo 1,908 3.99%
BI CETES 240208 AAA (mex) Reporto 1,547 3.23%
M BONOS 330526 AAA (mex) Directo 9,769 20.42%
M BONOS 270603 AAA(mex) Directo 3,466 7.25%
M BONOS 290301 AAA(mex) Directo 766 1.60%
S UDIBONO 261203 AAA (mex) Directo 1,016 2.12%
S UDIBONO 401115 AAA(mex) Directo 284 0.59%
S UDIBONO 281130 AAA(mex) Directo 2,529 5.29%
TOTAL 47,842 100%
VaR establecido 2%
VaR promedio 0.81%
Del día: miércoles, 31 de enero del 2024

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día