(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINR45]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: LARGO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 1,663 7.08%
1ISP EEM * Directo 7,340 31.23%
1ISP IVV * Directo 2,909 12.38%
1ISP ACWI * Directo 4,792 20.39%
CF FIBRAMQ 12 Directo 438 1.86%
CF TERRA 13 ALTB Directo 426 1.81%
CF FIBRAPL 14 Directo 422 1.80%
CF FUNO 11 ALTB Directo 441 1.87%
CF DANHOS 13 Directo 448 1.91%
LD BONDESD 241024 AAA(mex) Reporto 1,144 4.87%
M BONOS 361120 AAA(mex) Directo 1,644 6.99%
M BONOS 471107 AAA(mex) Directo 919 3.91%
S UDIBONO 501103 AAA(mex) Directo 919 3.91%
TOTAL 23,505 100%
VaR establecido 2%
VaR promedio 1.14%
Del día: jueves, 30 de junio del 2022

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día