COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINR55] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE Calificación: N/A* Clasificación: LARGO PLAZO TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE 1B IVVPESO ISHRS ALTB Directo 1,002 1.55% 1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 11,010 17.02% 1ISP MEXS N Directo 1,247 1.93% 1ISP IVV * Directo 14,761 22.82% 1ISP ACWI * Directo 8,728 13.49% 1ISP EWJ * Directo 1,202 1.86% 1ISP RSP * 1,120,661,166,905.0 Directo 1,304 2.02% 1ISP VGK * Directo 1,311 2.03% 1ISP CBU0 N Directo 448 0.69% 1ISP LQDA N Directo 449 0.69% 1ISP EEM * Directo 2,653 4.10% 51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 3,824 5.91% IM BPAG28 270506 AAA(mex) Reporto 1,764 2.73% M BONOS 471107 AAA(mex) Directo 1,236 1.91% M BONOS 330526 AAA (mex) Directo 1,359 2.10% M BONOS 421113 AAA(mex) Directo 1,221 1.89% M BONOS 530731 AAA (mex) Directo 1,680 2.60% S UDIBONO 261203 AAA (mex) Directo 4,680 7.23% S UDIBONO 461108 AAA(mex) Directo 1,181 1.83% S UDIBONO 541029 AAA (mex) Directo 469 0.72% S UDIBONO 281130 AAA(mex) Directo 3,166 4.89% TOTAL 64,695 100% VaR establecido 2.1% VaR promedio 1.03% Del día: jueves, 03 de octubre del 2024

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día