COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINR55]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: LARGO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 8,304 20.22%
1ISP IVV * Directo 9,975 24.29%
1ISP SHV * Directo 1,498 3.65%
1ISP ACWI * Directo 4,996 12.17%
1ISP EWJ * Directo 844 2.06%
1ISP EEM * Directo 1,253 3.05%
1ISP CBU0 N Directo 1,632 3.97%
M BONOS 290301 AAA(mex) Directo 484 1.18%
M BONOS 330526 AAA (mex) Directo 5,298 12.90%
M BONOS 260903 AAA(mex) Reporto 2,188 5.33%
S UDIBONO 281130 AAA(mex) Directo 2,526 6.15%
S UDIBONO 261203 AAA (mex) Directo 2,062 5.02%
TOTAL 41,060 100%
VaR establecido 2.1%
VaR promedio 0.94%
Del día: jueves, 22 de febrero del 2024

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día