COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINR55]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: LARGO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 8,284 20.88%
1ISP IVV * Directo 7,889 19.89%
1ISP SHV * Directo 4,149 10.46%
1ISP ACWI * Directo 5,092 12.83%
1ISP EWJ * Directo 794 2.00%
1ISP EEM * Directo 1,418 3.57%
BI CETES 240208 AAA (mex) Reporto 1,684 4.24%
M BONOS 330526 AAA (mex) Directo 5,296 13.35%
M BONOS 290301 AAA(mex) Directo 484 1.22%
S UDIBONO 261203 AAA (mex) Directo 2,056 5.18%
S UDIBONO 281130 AAA(mex) Directo 2,529 6.38%
TOTAL 39,675 100%
VaR establecido 2.1%
VaR promedio 0.94%
Del día: miércoles, 31 de enero del 2024

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día