(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINR55]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: LARGO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 391 1.83%
1ISP EEM * Directo 8,926 41.79%
1ISP IVV * Directo 3,810 17.84%
1ISP ACWI * Directo 5,086 23.81%
CF FIBRAMQ 12 Directo 402 1.88%
CF TERRA 13 ALTB Directo 390 1.83%
CF FIBRAPL 14 Directo 387 1.81%
CF FUNO 11 ALTB Directo 404 1.89%
CF DANHOS 13 Directo 411 1.93%
LD BONDESD 241024 AAA(mex) Reporto 1,046 4.90%
M BONOS 361120 AAA(mex) Directo 8 0.04%
M BONOS 471107 AAA(mex) Directo 24 0.11%
S UDIBONO 501103 AAA(mex) Directo 73 0.34%
TOTAL 21,358 100%
VaR establecido 2.1%
VaR promedio 1.38%
Del día: jueves, 30 de junio del 2022

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día