(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINRVA]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: ESPECIALIZADO EN ACCIONES
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1 BOLSA A ALTB Directo 6,938 0.57%
1 CEMEX CPO ALTB Directo 86,764 7.14%
1 GCC * Directo 21,267 1.75%
1 GFINBUR O ALTB Directo 29,699 2.44%
1 KIMBER A ALTB Directo 17,329 1.43%
1 ALFA A ALTB Directo 38,431 3.16%
1 ASUR B ALTB Directo 32,503 2.67%
1 CUERVO * ALTB Directo 4,070 0.33%
1 GAP B ALTB Directo 31,649 2.60%
1 MEGA CPO ALTB Directo 5,404 0.44%
1 OMA B ALTB Directo 14,173 1.17%
1 ORBIA * Directo 8,686 0.71%
1 PINFRA * ALTB Directo 12,895 1.06%
1 TLEVISA CPO ALTB Directo 48,732 4.01%
1 AC * ALTB Directo 82 0.01%
1 AMX L ALTB Directo 180,336 14.83%
1 BIMBO A ALTB Directo 33,110 2.72%
1 ELEKTRA * ALTB Directo 14,212 1.17%
1 GENTERA * ALTB Directo 13,110 1.08%
1 GFNORTE O ALTB Directo 121,999 10.03%
1 GRUMA B ALTB Directo 3,931 0.32%
1 LAB B ALTB Directo 5,562 0.46%
1 LIVEPOL C-1 ALTB Directo 10,229 0.84%
1 R A ALTB Directo 5,665 0.47%
1 WALMEX * ALTB Directo 117,840 9.69%
1 ALSEA * ALTB Directo 22,687 1.87%
1 FEMSA UBD ALTB Directo 139,568 11.48%
1 GMEXICO B ALTB Directo 113,925 9.37%
1 KOF UBL Directo 21,654 1.78%
1 PE&OLES * ALTB Directo 8,975 0.74%
1 VOLAR A ALTB Directo 10,621 0.87%
41 BBAJIO O Directo 20,767 1.71%
M BONOS 240905 AAA(mex) Reporto 12,950 1.07%
TOTAL 1,215,763 100%
VaR establecido 3.78%
VaR promedio 1.66%
Del día: jueves, 02 de diciembre del 2021

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días