(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINRVA]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: ESPECIALIZADO EN ACCIONES
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1 BOLSA A ALTB Directo 4,457 0.36%
1 CEMEX CPO ALTB Directo 103,152 8.25%
1 ELEKTRA * ALTB Directo 16,416 1.31%
1 GCC * Directo 22,385 1.79%
1 GENTERA * ALTB Directo 6,010 0.48%
1 GFINBUR O ALTB Directo 28,347 2.27%
1 GFNORTE O ALTB Directo 128,282 10.25%
1 GMXT * ALTB Directo 2,954 0.24%
1 GRUMA B ALTB Directo 3 0.00%
1 KIMBER A ALTB Directo 8,810 0.70%
1 LIVEPOL C-1 ALTB Directo 7,457 0.60%
1 R A ALTB Directo 6,712 0.54%
1 WALMEX * ALTB Directo 110,050 8.80%
1 AC * ALTB Directo 31,688 2.53%
1 ALFA A ALTB Directo 42,056 3.36%
1 ALPEK A ALTB Directo 5,979 0.48%
1 AMX L ALTB Directo 156,630 12.52%
1 ASUR B ALTB Directo 59,864 4.79%
1 FEMSA UBD ALTB Directo 151,784 12.13%
1 GAP B ALTB Directo 28,088 2.25%
1 GMEXICO B ALTB Directo 136,921 10.94%
1 KOF UBL Directo 23 0.00%
1 LALA B ALTB Directo 12,735 1.02%
1 MEGA CPO ALTB Directo 8,272 0.66%
1 OMA B ALTB Directo 13,505 1.08%
1 ORBIA * Directo 22,748 1.82%
1 PE&OLES * ALTB Directo 22,599 1.81%
1 PINFRA * ALTB Directo 24,402 1.95%
1 TLEVISA CPO ALTB Directo 33,194 2.65%
1 ALSEA * ALTB Directo 28,066 2.24%
41 BBAJIO O Directo 19,829 1.59%
M BONOS 290531 AAA(mex) Reporto 7,588 0.61%
TOTAL 1,251,006 100%
VaR establecido 3.78%
VaR promedio 2.09%
Del día: jueves, 29 de julio del 2021

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días