(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINRVA]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: ESPECIALIZADO EN ACCIONES
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1 AC * ALTB Directo 27,785 2.42%
1 ALFA A ALTB Directo 19,620 1.71%
1 ALPEK A ALTB Directo 13,562 1.18%
1 AMX L ALTB Directo 144,507 12.59%
1 ASUR B ALTB Directo 28,484 2.48%
1 BIMBO A ALTB Directo 3,786 0.33%
1 BOLSA A ALTB Directo 8,088 0.70%
1 CEMEX CPO ALTB Directo 83,095 7.24%
1 ELEKTRA * ALTB Directo 14,053 1.22%
1 GCC * Directo 27,353 2.38%
1 GFINBUR O ALTB Directo 27,055 2.36%
1 GFNORTE O ALTB Directo 93,277 8.13%
1 GMXT * ALTB Directo 13,923 1.21%
1 GRUMA B ALTB Directo 4 0.00%
1 LIVEPOL C-1 ALTB Directo 15,653 1.36%
1 R A ALTB Directo 5,417 0.47%
1 SITES B-1 ALTB Directo 3,285 0.29%
1 WALMEX * ALTB Directo 126,765 11.05%
1 ALSEA * ALTB Directo 40,575 3.54%
1 FEMSA UBD ALTB Directo 126,369 11.01%
1 GAP B ALTB Directo 27,227 2.37%
1 GCARSO A1 MEDB Directo 3,148 0.27%
1 GMEXICO B ALTB Directo 142,887 12.45%
1 IENOVA * ALTB Directo 14,887 1.30%
1 KOF UBL Directo 5,996 0.52%
1 OMA B ALTB Directo 18,194 1.59%
1 ORBIA * Directo 37,521 3.27%
1 PE&OLES * ALTB Directo 11,237 0.98%
1 PINFRA * ALTB Directo 13,080 1.14%
1 TLEVISA CPO ALTB Directo 39,519 3.44%
41 BBAJIO O Directo 7,294 0.64%
BI CETES 210603 AAA (mex) Reporto 3,890 0.34%
TOTAL 1,147,536 100%
VaR establecido 3.78%
VaR promedio 2.42%
Del día: jueves, 08 de abril del 2021

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días