(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINRVA]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: ESPECIALIZADO EN ACCIONES
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1 CEMEX CPO ALTB Directo 53,115 5.69%
1 ELEKTRA * ALTB Directo 11,104 1.19%
1 GENTERA * ALTB Directo 4 0.00%
1 GFINBUR O ALTB Directo 4,772 0.51%
1 GFNORTE O ALTB Directo 72,886 7.80%
1 GRUMA B ALTB Directo 9,888 1.06%
1 HERDEZ * MEDB Directo 6 0.00%
1 KIMBER A ALTB Directo 18,305 1.96%
1 LIVEPOL C-1 ALTB Directo 10,564 1.13%
1 R A ALTB Directo 29,111 3.12%
1 WALMEX * ALTB Directo 130,656 13.99%
1 AC * ALTB Directo 25,044 2.68%
1 ALFA A ALTB Directo 11,082 1.19%
1 ALPEK A ALTB Directo 8 0.00%
1 AMX L ALTB Directo 128,360 13.74%
1 ASUR B ALTB Directo 29,328 3.14%
1 BIMBO A ALTB Directo 1,646 0.18%
1 BOLSA A ALTB Directo 11,352 1.22%
1 FEMSA UBD ALTB Directo 87,271 9.34%
1 GAP B ALTB Directo 24,819 2.66%
1 GCARSO A1 MEDB Directo 2,233 0.24%
1 GMEXICO B ALTB Directo 91,931 9.84%
1 IENOVA * ALTB Directo 13,772 1.47%
1 KOF UBL Directo 17,036 1.82%
1 OMA B ALTB Directo 23,765 2.54%
1 ORBIA * Directo 14,904 1.60%
1 PE&OLES * ALTB Directo 14,447 1.55%
1 PINFRA * ALTB Directo 25,567 2.74%
1 TLEVISA CPO ALTB Directo 30,190 3.23%
1 ALSEA * ALTB Directo 21,542 2.31%
41 BSMX B ALTB Directo 7,831 0.84%
41 BBAJIO O Directo 4,509 0.48%
BI CETES 201126 AAA (mex) Reporto 7,083 0.76%
TOTAL 934,131 100%
VaR establecido 3.78%
VaR promedio 2.42%
Del día: jueves, 22 de octubre del 2020

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días