(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINRVA]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: ESPECIALIZADO EN ACCIONES
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1 BOLSA A ALTB Directo 6,852 0.57%
1 CEMEX CPO ALTB Directo 80,844 6.74%
1 GCC * Directo 20,632 1.72%
1 GFINBUR O ALTB Directo 37,329 3.11%
1 KIMBER A ALTB Directo 17,702 1.48%
1 ALFA A ALTB Directo 38,456 3.21%
1 ASUR B ALTB Directo 31,043 2.59%
1 CUERVO * ALTB Directo 4,022 0.34%
1 GAP B ALTB Directo 30,544 2.55%
1 MEGA CPO ALTB Directo 5,171 0.43%
1 OMA B ALTB Directo 13,633 1.14%
1 ORBIA * Directo 17,992 1.50%
1 PINFRA * ALTB Directo 16,925 1.41%
1 TLEVISA CPO ALTB Directo 46,502 3.88%
1 ELEKTRA * ALTB Directo 14,192 1.18%
1 GENTERA * ALTB Directo 16,880 1.41%
1 GFNORTE O ALTB Directo 123,590 10.31%
1 GRUMA B ALTB Directo 3,980 0.33%
1 LAB B ALTB Directo 5,385 0.45%
1 LIVEPOL C-1 ALTB Directo 6,450 0.54%
1 R A ALTB Directo 5,718 0.48%
1 WALMEX * ALTB Directo 106,627 8.89%
1 AC * ALTB Directo 20,483 1.71%
1 ALPEK A ALTB Directo 13,320 1.11%
1 AMX L ALTB Directo 166,699 13.90%
1 BIMBO A ALTB Directo 25,468 2.12%
1 ALSEA * ALTB Directo 21,548 1.80%
1 FEMSA UBD ALTB Directo 140,685 11.73%
1 GMEXICO B ALTB Directo 110,789 9.24%
1 KOF UBL Directo 21 0.00%
1 PE&OLES * ALTB Directo 9,034 0.75%
1 VOLAR A ALTB Directo 10,259 0.86%
41 BBAJIO O Directo 19,890 1.66%
BI CETES 220505 AAA (mex) Reporto 10,493 0.88%
TOTAL 1,199,158 100%
VaR establecido 3.78%
VaR promedio 1.66%
Del día: martes, 30 de noviembre del 2021

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días