(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINRVA]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: ESPECIALIZADO EN ACCIONES
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1 BOLSA A ALTB Directo 6,763 0.61%
1 CEMEX CPO ALTB Directo 45,637 4.14%
1 GCC * Directo 17,348 1.57%
1 GFINBUR O ALTB Directo 1,671 0.15%
1 KIMBER A ALTB Directo 23,956 2.17%
1 ALFA A ALTB Directo 13,688 1.24%
1 ASUR B ALTB Directo 22,380 2.03%
1 CUERVO * ALTB Directo 16,917 1.53%
1 GAP B ALTB Directo 28,938 2.62%
1 MEGA CPO ALTB Directo 4,252 0.39%
1 OMA B ALTB Directo 8,358 0.76%
1 ORBIA * Directo 8,013 0.73%
1 PINFRA * ALTB Directo 9,985 0.91%
1 TLEVISA CPO ALTB Directo 45,884 4.16%
1 AC * ALTB Directo 28,386 2.57%
1 ALPEK A ALTB Directo 25,845 2.34%
1 AMX L ALTB Directo 187,421 16.99%
1 BIMBO A ALTB Directo 21,859 1.98%
1 ELEKTRA * ALTB Directo 17,001 1.54%
1 GENTERA * ALTB Directo 32,268 2.93%
1 GFNORTE O ALTB Directo 98,672 8.94%
1 GRUMA B ALTB Directo 7,970 0.72%
1 LAB B ALTB Directo 5,698 0.52%
1 LIVEPOL C-1 ALTB Directo 3,424 0.31%
1 R A ALTB Directo 16,153 1.46%
1 WALMEX * ALTB Directo 128,848 11.68%
1 ALSEA * ALTB Directo 12,349 1.12%
1 FEMSA UBD ALTB Directo 126,912 11.50%
1 GMEXICO B ALTB Directo 93,415 8.47%
1 KOF UBL Directo 11,713 1.06%
1 PE&OLES * ALTB Directo 3,606 0.33%
1 VOLAR A ALTB Directo 11,675 1.06%
41 BBAJIO O Directo 9,474 0.86%
LD BONDESD 241024 AAA(mex) Reporto 6,677 0.61%
TOTAL 1,103,156 100%
VaR establecido 3.78%
VaR promedio 1.69%
Del día: jueves, 30 de junio del 2022

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días