(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINRVA]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: ESPECIALIZADO EN ACCIONES
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1 CEMEX CPO ALTB Directo 50,351 5.56%
1 ELEKTRA * ALTB Directo 10,974 1.21%
1 GENTERA * ALTB Directo 4 0.00%
1 GFINBUR O ALTB Directo 4,828 0.53%
1 GFNORTE O ALTB Directo 60,114 6.63%
1 GRUMA B ALTB Directo 10,296 1.14%
1 HERDEZ * MEDB Directo 6 0.00%
1 KIMBER A ALTB Directo 28,133 3.11%
1 LIVEPOL C-1 ALTB Directo 10,710 1.18%
1 R A ALTB Directo 25,626 2.83%
1 WALMEX * ALTB Directo 130,263 14.38%
1 AC * ALTB Directo 16,710 1.84%
1 ALFA A ALTB Directo 10,015 1.11%
1 ALPEK A ALTB Directo 7 0.00%
1 AMX L ALTB Directo 127,991 14.13%
1 ASUR B ALTB Directo 33,877 3.74%
1 BIMBO A ALTB Directo 5,785 0.64%
1 BOLSA A ALTB Directo 13,680 1.51%
1 ALSEA * ALTB Directo 21,131 2.33%
1 FEMSA UBD ALTB Directo 91,609 10.11%
1 GAP B ALTB Directo 21,888 2.42%
1 GCARSO A1 MEDB Directo 2,408 0.27%
1 GMEXICO B ALTB Directo 83,567 9.22%
1 IENOVA * ALTB Directo 12,237 1.35%
1 KOF UBL Directo 17,515 1.93%
1 OMA B ALTB Directo 19,899 2.20%
1 ORBIA * Directo 15,429 1.70%
1 PE&OLES * ALTB Directo 17,520 1.93%
1 PINFRA * ALTB Directo 26,581 2.93%
1 TLEVISA CPO ALTB Directo 10,518 1.16%
41 BSMX B ALTB Directo 7,876 0.87%
41 BBAJIO O Directo 4,174 0.46%
LD BONDESD 210819 Reporto 14,340 1.58%
TOTAL 906,062 100%
VaR establecido 3.78%
VaR promedio 2.42%
Del día: miércoles, 30 de septiembre del 2020

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días