(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINRVA]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: ESPECIALIZADO EN ACCIONES
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1 ELEKTRA * ALTB Directo 16,384 1.33%
1 GCC * Directo 22,341 1.82%
1 GENTERA * ALTB Directo 5,815 0.47%
1 GFINBUR O ALTB Directo 27,381 2.23%
1 GFNORTE O ALTB Directo 125,768 10.23%
1 GMXT * ALTB Directo 2,928 0.24%
1 GRUMA B ALTB Directo 3 0.00%
1 KIMBER A ALTB Directo 8,702 0.71%
1 LIVEPOL C-1 ALTB Directo 7,467 0.61%
1 R A ALTB Directo 6,898 0.56%
1 WALMEX * ALTB Directo 110,404 8.98%
1 AC * ALTB Directo 31,396 2.55%
1 ALFA A ALTB Directo 42,364 3.45%
1 ALPEK A ALTB Directo 5,967 0.49%
1 AMX L ALTB Directo 156,162 12.71%
1 ASUR B ALTB Directo 59,747 4.86%
1 BOLSA A ALTB Directo 4,449 0.36%
1 CEMEX CPO ALTB Directo 98,715 8.03%
1 ALSEA * ALTB Directo 27,642 2.25%
1 FEMSA UBD ALTB Directo 150,099 12.21%
1 GAP B ALTB Directo 28,235 2.30%
1 GMEXICO B ALTB Directo 128,682 10.47%
1 KOF UBL Directo 23 0.00%
1 LALA B ALTB Directo 12,766 1.04%
1 MEGA CPO ALTB Directo 8,167 0.66%
1 OMA B ALTB Directo 13,645 1.11%
1 ORBIA * Directo 22,041 1.79%
1 PE&OLES * ALTB Directo 22,110 1.80%
1 PINFRA * ALTB Directo 24,245 1.97%
1 TLEVISA CPO ALTB Directo 32,999 2.68%
41 BBAJIO O Directo 19,674 1.60%
BI CETES 220127 AAA (mex) Reporto 5,854 0.48%
TOTAL 1,229,073 100%
VaR establecido 3.78%
VaR promedio 2.09%
Del día: viernes, 30 de julio del 2021

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días