(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINRVA]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: ESPECIALIZADO EN ACCIONES
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1 AC * ALTB Directo 26,789 2.38%
1 ALFA A ALTB Directo 19,771 1.75%
1 ALPEK A ALTB Directo 13,148 1.17%
1 AMX L ALTB Directo 139,994 12.42%
1 ASUR B ALTB Directo 29,124 2.58%
1 BIMBO A ALTB Directo 3,854 0.34%
1 BOLSA A ALTB Directo 7,776 0.69%
1 CEMEX CPO ALTB Directo 83,326 7.39%
1 ELEKTRA * ALTB Directo 13,953 1.24%
1 GCC * Directo 28,230 2.51%
1 GFINBUR O ALTB Directo 26,373 2.34%
1 GFNORTE O ALTB Directo 90,327 8.02%
1 GMXT * ALTB Directo 13,966 1.24%
1 GRUMA B ALTB Directo 3 0.00%
1 KIMBER A ALTB Directo 4,908 0.44%
1 LIVEPOL C-1 ALTB Directo 14,996 1.33%
1 R A ALTB Directo 5,392 0.48%
1 SITES B-1 ALTB Directo 5,525 0.49%
1 WALMEX * ALTB Directo 123,620 10.97%
1 ALSEA * ALTB Directo 40,164 3.56%
1 FEMSA UBD ALTB Directo 119,763 10.63%
1 GAP B ALTB Directo 26,348 2.34%
1 GCARSO A1 MEDB Directo 2,962 0.26%
1 GMEXICO B ALTB Directo 148,814 13.21%
1 IENOVA * ALTB Directo 14,486 1.29%
1 KOF UBL Directo 5,873 0.52%
1 OMA B ALTB Directo 17,605 1.56%
1 ORBIA * Directo 38,214 3.39%
1 PE&OLES * ALTB Directo 10,924 0.97%
1 PINFRA * ALTB Directo 12,741 1.13%
1 TLEVISA CPO ALTB Directo 20,991 1.86%
41 BBAJIO O Directo 6,948 0.62%
BI CETES 210729 AAA Reporto 10,033 0.89%
TOTAL 1,126,941 100%
VaR establecido 3.78%
VaR promedio 2.42%
Del día: miércoles, 31 de marzo del 2021

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días